PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с REIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. MVRL is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.32%/yr vs 4.62%/yr for REIT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 14.13%.

MVRL

1 день
2.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-2.46%
1 год
14.65%
3 года*
8.41%
5 лет*
-8.32%
10 лет*
—

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-3.14%14.96%-3.45%12.30%-42.41%9.51%
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Correlation

The correlation between MVRL and REIT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.62

The correlation between MVRL and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

MVRL vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.16

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.59

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.02

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

5.86

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MVRL и REIT

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-29.30%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-7.35%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-18.19%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-29.30%

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.62%

-1.50%

-37.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-10.37%

-21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

2.54%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и REIT

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.96%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

9.06%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

12.82%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

18.46%

+18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

18.38%

+19.25%

Сравнение комиссий MVRL и REIT

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и REIT

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности REIT в 2.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.76%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and REIT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVRL has higher volatility (6.35%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs REIT's -29.30%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.62% vs -8.32% for MVRL. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.62% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 2.76% for REIT.

They also come from different issuers: UBS and ALPS. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.68% for REIT.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор