Сравнение MVRL с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
MVRL и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MVRL и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 9.51% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и REIT
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
MVRL vs. REIT — Ранг доходности на риск
MVRL
REIT
Сравнение MVRL c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.26 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.46 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.18 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и REIT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и REIT
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и REIT
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -29.30% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -12.50% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -29.30% | -30.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -5.16% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -10.69% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.44% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и REIT
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.60% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 8.98% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 15.85% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 18.59% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 18.52% | +19.41% |