Сравнение MVRL с MTUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL).
MVRL и MTUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и MTUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью -5.77%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и MTUL
И MVRL, и MTUL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVRL vs. MTUL — Ранг доходности на риск
MVRL
MTUL
Сравнение MVRL c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.50 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.99 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.95 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.23 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.16 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и MTUL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и MTUL
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и MTUL
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MTUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -56.83% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -26.88% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -56.83% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -12.23% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -23.34% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 6.74% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 12.40%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 19.43% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 34.76% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 46.87% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 42.02% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 43.00% | -5.07% |