PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - MVRL tracks the MVIS US Mortgage REITs Index (150%) while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.72%/yr vs 2.15%/yr for KBWY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%.

MVRL

1 день
-2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.45%
1 год
11.96%
3 года*
7.15%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
—

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.20%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%8.43%

Correlation

The correlation between MVRL and KBWY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.72

The correlation between MVRL and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

MVRL vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.38

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.00

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.45

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

5.82

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.38

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.20

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MVRL и KBWY

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, примерно равная максимальной просадке KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-57.68%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-9.24%

-11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-29.93%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-32.29%

-27.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

-10.82%

-29.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-14.18%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

3.88%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и KBWY

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.73%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

11.61%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

16.44%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

21.61%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

27.05%

+10.58%

Сравнение комиссий MVRL и KBWY

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и KBWY

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		21.21%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and KBWY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVRL has higher volatility (5.87%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs KBWY's -57.68%.

On 5-year performance, KBWY leads with 2.15% vs -8.72% for MVRL. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBWY has performed better with a 2.15% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 8.64% for KBWY.

MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор