Сравнение MVRL с IWDL
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.32%/yr vs 13.39%/yr for IWDL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и IWDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 28.10%.
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
IWDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVRL и IWDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.10% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
Correlation
The correlation between MVRL and IWDL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between MVRL and IWDL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. IWDL — Ранг доходности на риск
MVRL
IWDL
Сравнение MVRL c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | IWDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.18 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 17.20 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.49 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.61 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и IWDL
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и IWDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -37.95% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -13.53% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -31.78% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -37.95% | -22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.62% | 0.00% | -38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -10.59% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 3.28% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и IWDL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.51% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 17.64% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 22.76% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 30.29% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 30.01% | +7.62% |
Сравнение комиссий MVRL и IWDL
И MVRL, и IWDL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и IWDL
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and IWDL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (6.35%) compared to IWDL (5.51%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs IWDL's -37.95%.
On 5-year performance, IWDL leads with 13.39% vs -8.32% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.39% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVRL and IWDL have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 0.00% for IWDL.
MVRL is categorized as REIT, while IWDL is Leveraged Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while IWDL tracks Russell 1000 Value (200%).
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и IWDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор