Сравнение MVRL с GSG
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -5.73%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
MVRL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам MVRL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 4.46% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 66.40% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | 23.05% |
Correlation
The correlation between MVRL and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between MVRL and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. GSG — Ранг доходности на риск
MVRL
GSG
Сравнение MVRL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.00 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 6.66 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVRL и GSG
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -89.62% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -18.81% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -18.81% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -29.12% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -59.56% | +25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -63.68% | +31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 5.63% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и GSG
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.17% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 21.54% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 23.48% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 22.80% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 22.00% | +15.51% |
Сравнение комиссий MVRL и GSG
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и GSG
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 19.54% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (8.33%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs -5.73% for MVRL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs -5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 19.54%, compared with 0.00% for GSG.
MVRL is categorized as REIT, while GSG is Commodities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор