PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVRL с CEFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).

MVRL и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVRL и CEFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.44%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-3.73%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью -3.73%.

MVRL

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-1.55%
1 год
1.95%
3 года*
8.56%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
—

CEFD

1 день
1.63%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с EQIXMVRL с MLPRMVRL с SPYMVRL с JEPI
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV

Сравнение комиссий MVRL и CEFD

И MVRL, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.

MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Доходность на риск

MVRL vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLCEFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.48

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.77

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.62

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

2.80

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CEFD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.42

-0.30

Корреляция

Корреляция между MVRL и CEFD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и CEFD

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности CEFD в 15.83%

TTM202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.78%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		15.83%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и CEFD

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и CEFD.

Загрузка...

Показатели просадок

MVRLCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-36.95%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-16.13%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-36.95%

-23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-7.31%

-32.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.68%

-12.01%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

3.59%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и CEFD

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVRLCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

8.79%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

10.94%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

20.68%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

17.84%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.93%

17.41%

+20.52%