PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с BDCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.32%/yr vs 3.77%/yr for BDCZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -6.24%.

MVRL

1 день
2.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-2.46%
1 год
14.65%
3 года*
8.41%
5 лет*
-8.32%
10 лет*
—

BDCZ

1 день
1.89%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.29%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и BDCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-3.14%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-6.24%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%17.36%

Correlation

The correlation between MVRL and BDCZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.63

Over the past year, the correlation between MVRL and BDCZ has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD
Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH

Доходность на риск

MVRL vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLBDCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.41

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.44

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.42

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

-0.76

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BDCZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLBDCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.41

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MVRL и BDCZ

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BDCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-55.63%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-19.95%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-20.77%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-23.12%

-37.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.62%

-15.70%

-22.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-7.87%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

10.97%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и BDCZ

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 6.35%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

8.67%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

17.27%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

20.51%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

17.82%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

21.74%

+15.89%

Сравнение комиссий MVRL и BDCZ

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и BDCZ

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности BDCZ в 11.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.07%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.76%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and BDCZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.67%) compared to MVRL (6.35%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs BDCZ's -55.63%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.77% vs -8.32% for MVRL. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.77% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 11.07% for BDCZ.

MVRL is categorized as REIT, while BDCZ is Financials Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.85% for BDCZ.

MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и BDCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор