Сравнение MVRL с BDCZ
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -5.73%/yr vs 4.75%/yr for BDCZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и BDCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -3.05%.
MVRL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- —
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам MVRL и BDCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 4.46% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 66.40% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | 19.94% |
Correlation
The correlation between MVRL and BDCZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between MVRL and BDCZ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. BDCZ — Ранг доходности на риск
MVRL
BDCZ
Сравнение MVRL c BDCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | BDCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.56 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.92 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVRL и BDCZ
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BDCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -55.63% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -19.95% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -20.77% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -23.12% | -36.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -12.83% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -7.95% | -23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 12.14% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и BDCZ
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 8.33%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 9.76% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 18.86% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 22.49% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 18.25% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 21.94% | +15.57% |
Сравнение комиссий MVRL и BDCZ
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и BDCZ
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности BDCZ в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 19.54% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and BDCZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to MVRL (8.33%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs BDCZ's -55.63%.
On 5-year performance, BDCZ leads with 4.75% vs -5.73% for MVRL. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 4.75% return vs -5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 19.54%, compared with 11.68% for BDCZ.
MVRL is categorized as REIT, while BDCZ is Financials Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.85% for BDCZ.
MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и BDCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор