Сравнение MVRL с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
MVRL и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и BBRE
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
MVRL vs. BBRE — Ранг доходности на риск
MVRL
BBRE
Сравнение MVRL c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.32 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.56 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.42 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.73 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.27 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.28 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и BBRE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и BBRE
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и BBRE
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -43.61% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -13.24% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -31.15% | -29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -5.92% | -34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -10.73% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.21% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и BBRE
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.59% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 9.28% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 17.05% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 18.77% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 22.71% | +15.22% |