Сравнение MVRL с AMUB
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.72%/yr vs 12.34%/yr for AMUB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.97%.
MVRL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам MVRL и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.20% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.97% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -9.01% |
Correlation
The correlation between MVRL and AMUB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between MVRL and AMUB has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. AMUB — Ранг доходности на риск
MVRL
AMUB
Сравнение MVRL c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.53 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 4.52 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.18 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.00 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и AMUB
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -79.46% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -10.37% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -17.22% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -20.58% | -39.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | -6.15% | -33.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -29.23% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 3.51% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и AMUB
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.40% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 9.82% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 13.60% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.55% | 20.24% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 27.09% | +10.54% |
Сравнение комиссий MVRL и AMUB
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и AMUB
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 21.21% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and AMUB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (5.87%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs AMUB's -79.46%.
On 5-year performance, AMUB leads with 12.34% vs -8.72% for MVRL. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 12.34% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 0.00% for AMUB.
MVRL is categorized as REIT, while AMUB is MLPs. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.80% for AMUB.
AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор