PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVRL с AMUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).

MVRL и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVRL и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.44%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		15.44%8.70%23.05%25.39%29.89%38.64%-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 15.44%.

MVRL

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-1.55%
1 год
1.95%
3 года*
8.56%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
—

AMUB

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.38%
1 год
10.77%
3 года*
23.05%
5 лет*
22.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с EQIXMVRL с MLPRMVRL с SPYMVRL с JEPI
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND

Сравнение комиссий MVRL и AMUB

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

MVRL vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.57

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.84

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.70

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

1.80

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AMUB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.15

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между MVRL и AMUB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и AMUB

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности AMUB в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.78%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.84%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и AMUB

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и AMUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MVRLAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-73.13%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-17.04%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-20.58%

-39.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-3.88%

-36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.68%

-14.31%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

6.63%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и AMUB

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVRLAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

3.64%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

9.03%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

18.91%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

20.00%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.93%

26.88%

+11.05%