PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVRL и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.97%.


MVRL

1 день
-2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.45%
1 год
11.96%
3 года*
7.15%
5 лет*
-8.72%
10 лет*

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и AMUB


2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
-5.20%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-9.01%

Correlation

The correlation between MVRL and AMUB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.46

Over the past year, the correlation between MVRL and AMUB has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

MVRL vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1616
Ранг коэф-та Мартина

AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVRLAMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.53

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

4.52

-2.93

MVRL vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMUB равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVRLAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.18

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.61

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.00

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MVRL и AMUB

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и AMUB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVRLAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-79.46%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-10.37%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-17.22%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-20.58%

-39.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

-6.15%

-33.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-29.23%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

3.51%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и AMUB

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVRLAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.40%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

9.82%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

13.60%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

20.24%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

27.09%

+10.54%

Сравнение комиссий MVRL и AMUB

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и AMUB

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.21%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%

Часто задаваемые вопросы


MVRL and AMUB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVRL has higher volatility (5.87%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs AMUB's -79.46%.

On 5-year performance, AMUB leads with 12.34% vs -8.72% for MVRL. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 12.34% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 0.00% for AMUB.

MVRL is categorized as REIT, while AMUB is MLPs. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.80% for AMUB.

AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор