PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVCAX с MEIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund) and MEIAX (MFS Value Fund) are both mutual funds - MVCAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by MFS, while MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MVCAX returned 9.73%/yr vs 9.56%/yr for MEIAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MVCAX charges 1.02%/yr vs 0.80%/yr for MEIAX.

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVCAX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции MEIAX немного отстают с 9.56%.

MVCAX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.61%
1 год
17.49%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.73%

MEIAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.23%
1 год
12.70%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVCAX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.61%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
MEIAX
MFS Value Fund		3.93%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Correlation

The correlation between MVCAX and MEIAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.92

The correlation between MVCAX and MEIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FLMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с BMVP
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTV

Доходность на риск

MVCAX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXMEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.18

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.73

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.81

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

6.22

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и MEIAX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и MEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVCAXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-52.85%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.78%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-13.26%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-17.72%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-36.71%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.29%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-6.54%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.97%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и MEIAX

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVCAXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.24%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.71%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

10.39%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.92%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

16.55%

+2.71%

Сравнение комиссий MVCAX и MEIAX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и MEIAX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности MEIAX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.17%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		7.55%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%

Часто задаваемые вопросы

MVCAX and MEIAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVCAX has higher volatility (3.44%) compared to MEIAX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MVCAX dropped -60.41% vs MEIAX's -52.85%.

MVCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVCAX и MEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор