PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVCAX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVCAX и ACMVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.18%
0.63%
MVCAX
ACMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVCAX:

0.27

ACMVX:

0.16

Коэф-т Сортино

MVCAX:

0.42

ACMVX:

0.28

Коэф-т Омега

MVCAX:

1.07

ACMVX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MVCAX:

0.25

ACMVX:

0.09

Коэф-т Мартина

MVCAX:

1.17

ACMVX:

0.75

Индекс Язвы

MVCAX:

3.71%

ACMVX:

2.81%

Дневная вол-ть

MVCAX:

16.35%

ACMVX:

13.33%

Макс. просадка

MVCAX:

-59.10%

ACMVX:

-55.52%

Текущая просадка

MVCAX:

-15.33%

ACMVX:

-20.11%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 7.70% против 0.83% соответственно.


MVCAX

С начала года

3.86%

1 месяц

-14.44%

6 месяцев

-2.18%

1 год

4.34%

5 лет

7.64%

10 лет

7.70%

ACMVX

С начала года

1.59%

1 месяц

-11.34%

6 месяцев

0.63%

1 год

2.12%

5 лет

-0.32%

10 лет

0.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVCAX и ACMVX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.


MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVCAX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVCAX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.270.16
Коэффициент Сортино MVCAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.420.28
Коэффициент Омега MVCAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.04
Коэффициент Кальмара MVCAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.250.09
Коэффициент Мартина MVCAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.170.75
MVCAX
ACMVX

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
0.16
MVCAX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и ACMVX

MVCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
0.00%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%5.85%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.10%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%1.30%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и ACMVX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки ACMVX в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.33%
-20.11%
MVCAX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и ACMVX

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.27%
8.39%
MVCAX
ACMVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab