PortfoliosLab logo
Сравнение MVCAX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVCAX и TRMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
490.74%
132.70%
MVCAX
TRMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVCAX:

-0.38

TRMCX:

-0.56

Коэф-т Сортино

MVCAX:

-0.38

TRMCX:

-0.61

Коэф-т Омега

MVCAX:

0.94

TRMCX:

0.90

Коэф-т Кальмара

MVCAX:

-0.28

TRMCX:

-0.41

Коэф-т Мартина

MVCAX:

-0.74

TRMCX:

-1.11

Индекс Язвы

MVCAX:

10.46%

TRMCX:

11.20%

Дневная вол-ть

MVCAX:

20.59%

TRMCX:

22.23%

Макс. просадка

MVCAX:

-59.10%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

MVCAX:

-21.60%

TRMCX:

-24.69%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 4.09% против 0.68% соответственно.


MVCAX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-7.73%

5 лет

10.28%

10 лет

4.09%

TRMCX

С начала года

-9.59%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-12.01%

5 лет

6.62%

10 лет

0.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVCAX и TRMCX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TRMCX в 0.77%.


График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVCAX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVCAX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MVCAX: -0.38
TRMCX: -0.56
Коэффициент Сортино MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVCAX: -0.38
TRMCX: -0.61
Коэффициент Омега MVCAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MVCAX: 0.94
TRMCX: 0.90
Коэффициент Кальмара MVCAX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MVCAX: -0.28
TRMCX: -0.41
Коэффициент Мартина MVCAX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MVCAX: -0.74
TRMCX: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.56
MVCAX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и TRMCX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TRMCX в 15.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
1.04%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.71%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и TRMCX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.60%
-24.69%
MVCAX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и TRMCX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 13.13%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
13.93%
MVCAX
TRMCX