PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с TRMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с TRMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и TRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.17% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIXMVCAX с BMVP
Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с VWNDXTRMCX с PRDMXTRMCX с FLPSX

Сравнение комиссий MVCAX и TRMCX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TRMCX в 0.77%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

MVCAX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXTRMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.91

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.09

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.35

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. TRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TRMCX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXTRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между MVCAX и TRMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и TRMCX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности TRMCX в 9.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и TRMCX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и TRMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXTRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-55.28%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-14.82%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-29.60%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-39.41%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.98%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.65%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.71%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и TRMCX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 5.22%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXTRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.95%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.05%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

19.85%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

19.30%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.65%

-0.40%