Сравнение MVCAX с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVCAX или TRMCX.
Основные характеристики
| MVCAX | TRMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.58% | 14.97% |
| Дох-ть за 1 год | 23.70% | 26.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 12.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.14% | 13.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.23% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 13.50% | 18.24% |
| Макс. просадка | -59.10% | -55.28% |
| Текущая просадка | -0.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и TRMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и TRMCX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVCAX показывает доходность 14.58%, а TRMCX немного выше – 14.97%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 9.23% против 9.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и TRMCX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TRMCX в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVCAX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и TRMCX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности TRMCX в 6.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 2.38% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 1.18% | 4.59% | 7.08% | 5.85% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 6.66% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% | 14.71% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и TRMCX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и TRMCX
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеют волатильность 3.67% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.