Сравнение MVCAX с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCAX и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.53% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 3.24% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCAX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVCAX имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции BMVP немного отстают с 9.24%.
MVCAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.31%
BMVP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и BMVP
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
MVCAX vs. BMVP — Ранг доходности на риск
MVCAX
BMVP
Сравнение MVCAX c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCAX | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.71 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 2.86 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCAX | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.11 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и BMVP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и BMVP
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности BMVP в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.08% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.72% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и BMVP
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCAX | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -78.13% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.00% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -26.58% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -39.45% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.77% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -36.45% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.49% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и BMVP
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCAX | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.06% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 7.36% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 14.25% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.27% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.84% | +0.41% |