Сравнение MVCAX с FLMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVCAX или FLMVX.
Основные характеристики
| MVCAX | FLMVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 19.45% |
| Дох-ть за 1 год | 36.58% | 29.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.68% | -2.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.56% | 2.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.69% | 2.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 17.26 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 12.84% |
| Макс. просадка | -59.10% | -59.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.97% |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и FLMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и FLMVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVCAX показывает доходность 20.15%, а FLMVX немного ниже – 19.45%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 9.69% против 2.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и FLMVX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVCAX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и FLMVX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FLMVX в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.07% | 1.28% | 1.40% | 0.92% | 0.80% | 0.91% | 0.96% | 0.42% | 1.12% | 0.31% | 7.08% | 5.85% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и FLMVX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, примерно равная максимальной просадке FLMVX в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FLMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и FLMVX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 4.11%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.