PortfoliosLab logo
Сравнение MVCAX с FLMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVCAX и FLMVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
490.74%
861.83%
MVCAX
FLMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVCAX:

-0.38

FLMVX:

0.24

Коэф-т Сортино

MVCAX:

-0.38

FLMVX:

0.47

Коэф-т Омега

MVCAX:

0.94

FLMVX:

1.06

Коэф-т Кальмара

MVCAX:

-0.28

FLMVX:

0.22

Коэф-т Мартина

MVCAX:

-0.74

FLMVX:

0.77

Индекс Язвы

MVCAX:

10.46%

FLMVX:

5.31%

Дневная вол-ть

MVCAX:

20.59%

FLMVX:

16.87%

Макс. просадка

MVCAX:

-59.10%

FLMVX:

-54.19%

Текущая просадка

MVCAX:

-21.60%

FLMVX:

-11.39%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям FLMVX по среднегодовой доходности: 4.09% против 7.16% соответственно.


MVCAX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-7.73%

5 лет

10.28%

10 лет

4.09%

FLMVX

С начала года

-4.90%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-5.35%

1 год

4.17%

5 лет

14.59%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVCAX и FLMVX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.


График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%
График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMVX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVCAX и FLMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVCAX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MVCAX: -0.38
FLMVX: 0.24
Коэффициент Сортино MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVCAX: -0.38
FLMVX: 0.47
Коэффициент Омега MVCAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MVCAX: 0.94
FLMVX: 1.06
Коэффициент Кальмара MVCAX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MVCAX: -0.28
FLMVX: 0.22
Коэффициент Мартина MVCAX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MVCAX: -0.74
FLMVX: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FLMVX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.24
MVCAX
FLMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и FLMVX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FLMVX в 12.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
1.04%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
12.78%12.15%6.09%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%8.60%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и FLMVX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки FLMVX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FLMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.60%
-11.39%
MVCAX
FLMVX

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и FLMVX

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
11.57%
MVCAX
FLMVX