PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с FLMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с FLMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и FLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям FLMVX по среднегодовой доходности: 9.26% против 9.84% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIXMVCAX с BMVP
Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIXFLMVX с VMCIX

Сравнение комиссий MVCAX и FLMVX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

MVCAX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXFLMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.59

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.89

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

3.78

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. FLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMVX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXFLMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между MVCAX и FLMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и FLMVX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности FLMVX в 20.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и FLMVX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FLMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXFLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-54.72%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.82%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-25.59%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-43.06%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.51%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.48%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.77%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и FLMVX

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXFLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.42%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.85%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.53%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

19.40%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.44%

-1.19%