Сравнение MVCAX с FASEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVCAX или FASEX.
Основные характеристики
| MVCAX | FASEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 11.91% |
| Дох-ть за 1 год | 35.12% | 23.62% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.58% | 10.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.80 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 13.74% |
| Макс. просадка | -59.10% | -55.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и FASEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и FASEX
С начала года, MVCAX показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у FASEX с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции FASEX по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и FASEX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVCAX c FASEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и FASEX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FASEX в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.07% | 1.28% | 1.40% | 0.92% | 0.80% | 0.91% | 0.96% | 0.42% | 1.12% | 0.31% | 7.08% | 5.85% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 2.78% | 3.12% | 6.32% | 5.24% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% | 0.84% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и FASEX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FASEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и FASEX
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.