PortfoliosLab logo
Сравнение MVCAX с FASEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVCAX и FASEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
493.85%
327.74%
MVCAX
FASEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVCAX:

-0.32

FASEX:

-0.18

Коэф-т Сортино

MVCAX:

-0.29

FASEX:

-0.12

Коэф-т Омега

MVCAX:

0.96

FASEX:

0.98

Коэф-т Кальмара

MVCAX:

-0.24

FASEX:

-0.15

Коэф-т Мартина

MVCAX:

-0.63

FASEX:

-0.46

Индекс Язвы

MVCAX:

10.37%

FASEX:

8.10%

Дневная вол-ть

MVCAX:

20.58%

FASEX:

20.18%

Макс. просадка

MVCAX:

-59.10%

FASEX:

-58.65%

Текущая просадка

MVCAX:

-21.18%

FASEX:

-17.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVCAX показывает доходность -6.78%, а FASEX немного ниже – -6.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVCAX имеют среднегодовую доходность 4.18%, а акции FASEX немного отстают с 4.10%.


MVCAX

С начала года

-6.78%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-7.60%

5 лет

10.40%

10 лет

4.18%

FASEX

С начала года

-6.90%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-12.22%

1 год

-4.82%

5 лет

11.19%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVCAX и FASEX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.


График комиссии FASEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASEX: 1.16%
График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVCAX и FASEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FASEX
Ранг риск-скорректированной доходности FASEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVCAX c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVCAX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MVCAX: -0.32
FASEX: -0.18
Коэффициент Сортино MVCAX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVCAX: -0.29
FASEX: -0.12
Коэффициент Омега MVCAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MVCAX: 0.96
FASEX: 0.98
Коэффициент Кальмара MVCAX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MVCAX: -0.24
FASEX: -0.15
Коэффициент Мартина MVCAX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MVCAX: -0.63
FASEX: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FASEX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.18
MVCAX
FASEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и FASEX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью FASEX в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
1.03%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
1.03%0.96%0.96%1.13%0.63%1.05%0.89%0.26%0.63%0.86%0.28%0.84%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и FASEX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, примерно равная максимальной просадке FASEX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FASEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.18%
-17.68%
MVCAX
FASEX

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и FASEX

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеют волатильность 13.13% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
13.56%
MVCAX
FASEX