Сравнение MVCAX с FGSAX

С начала года, MVCAX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FGSAX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции FGSAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 2.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FGSAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как FGSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -68.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FGSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 2.91%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.