Сравнение MVCAX с FGSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVCAX или FGSAX.
Основные характеристики
| MVCAX | FGSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 30.96% |
| Дох-ть за 1 год | 35.12% | 49.18% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | -2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.58% | 7.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 2.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 16.80 | 21.88 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 15.23% |
| Макс. просадка | -59.10% | -68.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.50% |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и FGSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и FGSAX
С начала года, MVCAX показывает доходность 20.15%, что значительно ниже, чем у FGSAX с доходностью 30.96%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции FGSAX по среднегодовой доходности: 9.70% против 2.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и FGSAX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVCAX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и FGSAX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как FGSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.07% | 1.28% | 1.40% | 0.92% | 0.80% | 0.91% | 0.96% | 0.42% | 1.12% | 0.31% | 7.08% | 5.85% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и FGSAX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -68.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FGSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и FGSAX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 4.13%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.