PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVCAX с FGSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с FGSAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVCAX или FGSAX.

Корреляция

Корреляция между MVCAX и FGSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
490.74%
131.31%
MVCAX
FGSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVCAX:

-0.38

FGSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

MVCAX:

-0.38

FGSAX:

0.82

Коэф-т Омега

MVCAX:

0.94

FGSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MVCAX:

-0.28

FGSAX:

0.44

Коэф-т Мартина

MVCAX:

-0.74

FGSAX:

1.38

Индекс Язвы

MVCAX:

10.46%

FGSAX:

8.71%

Дневная вол-ть

MVCAX:

20.59%

FGSAX:

25.11%

Макс. просадка

MVCAX:

-59.10%

FGSAX:

-68.55%

Текущая просадка

MVCAX:

-21.60%

FGSAX:

-16.33%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FGSAX с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции FGSAX по среднегодовой доходности: 4.09% против 1.98% соответственно.

MVCAX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-7.73%

5 лет

10.28%

10 лет

4.09%

FGSAX

С начала года

-5.11%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-1.70%

1 год

12.41%

5 лет

9.38%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MVCAX и FGSAX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
График комиссии FGSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGSAX: 1.15%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVCAX и FGSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FGSAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVCAX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MVCAX: -0.38
FGSAX: 0.48
Коэффициент Сортино MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVCAX: -0.38
FGSAX: 0.82
Коэффициент Омега MVCAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MVCAX: 0.94
FGSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара MVCAX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MVCAX: -0.28
FGSAX: 0.44
Коэффициент Мартина MVCAX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MVCAX: -0.74
FGSAX: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.48
MVCAX
FGSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и FGSAX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как FGSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.04%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и FGSAX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -68.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FGSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.60%
-16.33%
MVCAX
FGSAX

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и FGSAX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 13.13%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
16.79%
MVCAX
FGSAX