PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с FGSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.53%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-5.67%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.98% соответственно.

MVCAX

1 день
0.49%
1 месяц
-4.65%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.57%
1 год
9.21%
3 года*
11.06%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.31%

FGSAX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-7.39%
1 год
11.78%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.81%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FXAIXMVCAX с BMVP
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAXFGSAX с VSMAX

Сравнение комиссий MVCAX и FGSAX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

MVCAX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXFGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.63

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.93

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

2.86

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGSAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между MVCAX и FGSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и FGSAX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности FGSAX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.08%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.22%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и FGSAX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-66.17%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.73%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-35.79%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-37.19%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-10.05%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-16.19%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.46%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и FGSAX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 5.14%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.61%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

14.23%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

20.51%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

22.42%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.31%

-3.06%