Сравнение MVCAX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCAX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.03% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVCAX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции HAMVX немного впереди с 9.39%.
MVCAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.26%
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и HAMVX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.
Доходность на риск
MVCAX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
MVCAX
HAMVX
Сравнение MVCAX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCAX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.31 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.92 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.86 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 8.40 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCAX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.31 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и HAMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и HAMVX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности HAMVX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.12% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и HAMVX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCAX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -64.17% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.67% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -21.04% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -51.44% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -4.38% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.05% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.03% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и HAMVX
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCAX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.66% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.08% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 19.07% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.94% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 21.90% | -2.65% |