PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с RDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с RDFI

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 13.97% у RDFI. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MUSE взимает 0.56% в год против 3.69% у RDFI.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и RDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у RDFI с доходностью 2.37%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDFI

1 день
0.17%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.91%
1 год
13.97%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и RDFI

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		2.37%9.83%-0.92%

Корреляция

Корреляция между MUSE и RDFI составляет 0.50 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.54

Корреляция между MUSE и RDFI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.50 до 0.54 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с CARYMUSE с PWRDMUSE с SLNZMUSE с FLXRMUSE с JOJOMUSE с JPIE
Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с FAGIXRDFI с FPFDRDFI с JPSTRDFI с LQD

Доходность на риск

MUSE vs. RDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c RDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSERDFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.06

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

2.84

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

1.96

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

8.68

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. RDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа RDFI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSERDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.80

+0.96

Просадки

Сравнение просадок MUSE и RDFI

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и RDFI.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSERDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-23.71%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-8.01%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.20%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-7.32%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.81%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и RDFI

Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 1.43%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSERDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.63%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

5.89%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

6.87%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

8.09%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

7.97%

-3.99%

Сравнение комиссий MUSE и RDFI

MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и RDFI

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности RDFI в 8.12%

TTM202520242023202220212020
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.12%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%