Сравнение MUSE с RDFI
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MUSE returned 6.00% vs 6.62% for RDFI. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUSE charges 0.56%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и RDFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUSE показывает доходность 3.04%, а RDFI немного выше – 3.06%.
MUSE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.80%
RDFI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.82K | $3.01K | $16.70K | |
| $379.16K | $327.13K | $319.13K |
Сравнение доходности по годам MUSE и RDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 3.04% | 8.25% | 0.34% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 3.06% | 9.83% | -0.54% |
Correlation
The correlation between MUSE and RDFI is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between MUSE and RDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. RDFI — Ранг доходности на риск
MUSE
RDFI
Сравнение MUSE c RDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSE | RDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.83 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 2.92 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSE и RDFI
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и RDFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -23.71% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -8.01% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -7.05% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.27% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и RDFI
Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 0.57%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 2.40% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 6.45% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 7.34% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 8.19% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 7.93% | -4.20% |
Сравнение комиссий MUSE и RDFI
MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и RDFI
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности RDFI в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.81% | 7.35% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.32% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and RDFI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDFI has higher volatility (2.40%) compared to MUSE (0.57%). In terms of maximum drawdown, MUSE dropped -3.63% vs RDFI's -23.71%.
On 1-year performance, RDFI leads with 6.62% vs 6.00% for MUSE. On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDFI has performed better with a 6.62% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 7.81% for MUSE.
They also come from different issuers: TCW and Rareview. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 3.69% for RDFI.
MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и RDFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор