Сравнение MUSE с IYE
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. MUSE is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, MUSE returned 7.10% vs 36.49% for IYE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 30.18%.
MUSE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 22.40%
- С начала года
- 30.18%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам MUSE и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.90% | 8.25% | 0.34% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 30.18% | 7.33% | -7.81% |
Correlation
The correlation between MUSE and IYE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between MUSE and IYE has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. IYE — Ранг доходности на риск
MUSE
IYE
Сравнение MUSE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSE | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.52 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 6.71 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSE и IYE
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -73.74% | +70.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -14.54% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -7.01% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -19.32% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 5.45% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и IYE
Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 0.43%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 5.90% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 16.14% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 20.41% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 25.55% | -21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 29.50% | -25.73% |
Сравнение комиссий MUSE и IYE
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и IYE
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности IYE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and IYE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (5.90%) compared to MUSE (0.43%). In terms of maximum drawdown, MUSE dropped -3.63% vs IYE's -73.74%.
On 1-year performance, IYE leads with 36.49% vs 7.10% for MUSE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYE has performed better with a 36.49% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 2.18% for IYE.
MUSE is categorized as Multisector Bonds, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.42% for IYE.
MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор