PortfoliosLab logo
Сравнение IYE с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYE и OIH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IYE и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.78%
-47.74%
IYE
OIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.40

OIH:

-0.87

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.38

OIH:

-1.13

Коэф-т Омега

IYE:

0.95

OIH:

0.84

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.49

OIH:

-0.39

Коэф-т Мартина

IYE:

-1.39

OIH:

-1.98

Индекс Язвы

IYE:

7.19%

OIH:

15.99%

Дневная вол-ть

IYE:

24.89%

OIH:

36.24%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

IYE:

-13.84%

OIH:

-80.40%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -20.38%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 3.02% против -10.19% соответственно.


IYE

С начала года

-3.51%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-10.59%

5 лет

23.20%

10 лет

3.02%

OIH

С начала года

-20.38%

1 месяц

-18.77%

6 месяцев

-19.80%

1 год

-32.18%

5 лет

19.10%

10 лет

-10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYE и OIH

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYE: 0.42%
График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYE: -0.40
OIH: -0.87
Коэффициент Сортино IYE, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYE: -0.38
OIH: -1.13
Коэффициент Омега IYE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYE: 0.95
OIH: 0.84
Коэффициент Кальмара IYE, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYE: -0.49
OIH: -0.39
Коэффициент Мартина IYE, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYE: -1.39
OIH: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа OIH равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.87
IYE
OIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и OIH

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности OIH в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.95%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.52%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок IYE и OIH

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-80.40%
IYE
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и OIH

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 17.46%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
24.96%
IYE
OIH