PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYE с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с OIH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.66%/yr vs -2.16%/yr for OIH. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IYE charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности IYE и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 35.22%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 8.66% против -2.16% соответственно.

IYE

1 день
-2.15%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
10.21%
С начала года
29.45%
1 год
37.19%
3 года*
12.91%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.66%
Всё время*
7.36%

OIH

1 день
-1.81%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
6.22%
С начала года
35.22%
1 год
61.88%
3 года*
5.86%
5 лет*
17.35%
10 лет*
-2.16%
Всё время*
-0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYE

iShares U.S. Energy ETF
$47.63M$49.12M$74.11M

OIH

VanEck Oil Services ETF
$98.22M$109.00M$136.13M

Сравнение доходности по годам IYE и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.45%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
OIH
VanEck Oil Services ETF		35.22%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between IYE and OIH is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2001 г.

0.89

The correlation between IYE and OIH shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYE и OIH

Секторы
IYE
OIH

Энергетика

98.3%
100.0%

Технологии

1.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

IYE
98.3%
OIH
100.0%

Технологии

IYE
1.5%
OIH

-

Финансовые услуги

IYE
0.0%
OIH

-

Промышленность

IYE
0.0%
OIH

-

Сырьевые материалы

IYE

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

IYE

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

OIH

-

Здравоохранение

IYE

-

OIH

-

Недвижимость

IYE

-

OIH

-

Коммунальные услуги

IYE

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с IYHIYE с XOPIYE с MLPX
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с BZ=FOIH с DIGOIH с DBO

Доходность на риск

IYE vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IYE c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYEOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.12

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.75

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.99

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

8.96

-2.19

IYE vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и OIH

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-94.45%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-20.78%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-43.80%

+23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-43.80%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-89.62%

+21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-65.71%

+58.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-48.95%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

6.94%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и OIH

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.02%, в то время как у VanEck Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.44%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

21.07%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

29.50%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

36.38%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

42.31%

-12.81%

Сравнение комиссий IYE и OIH

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и OIH

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности OIH в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.20%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.26%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IYE and OIH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.44%) compared to IYE (6.02%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, IYE leads with 8.66% vs -2.16% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.66% return vs -2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.26% for OIH.

IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор