Сравнение IYE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
IYE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или XLE.
Корреляция
Корреляция между IYE и XLE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYE и XLE
Основные характеристики
IYE:
-0.71
XLE:
-0.73
IYE:
-0.79
XLE:
-0.82
IYE:
0.89
XLE:
0.88
IYE:
-0.87
XLE:
-0.92
IYE:
-2.29
XLE:
-2.26
IYE:
6.76%
XLE:
7.17%
IYE:
21.95%
XLE:
22.29%
IYE:
-73.74%
XLE:
-71.54%
IYE:
-17.73%
XLE:
-17.71%
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.84% против 3.98% соответственно.
IYE
-7.86%
-7.15%
-13.80%
-15.46%
25.80%
2.84%
XLE
-7.34%
-7.38%
-14.10%
-16.17%
26.61%
3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и XLE
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYE и XLE
IYE
XLE
Сравнение IYE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и XLE
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности XLE в 3.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 3.09% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.63% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и XLE
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и XLE
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 13.54% и 13.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.