Сравнение IYE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
IYE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или XLE.
Корреляция
Корреляция между IYE и XLE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYE и XLE
Основные характеристики
IYE:
0.93
XLE:
0.86
IYE:
1.32
XLE:
1.23
IYE:
1.17
XLE:
1.16
IYE:
1.17
XLE:
1.06
IYE:
2.75
XLE:
2.38
IYE:
5.92%
XLE:
6.41%
IYE:
17.42%
XLE:
17.78%
IYE:
-73.74%
XLE:
-71.54%
IYE:
-4.87%
XLE:
-5.43%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 6.54%, а XLE немного ниже – 6.49%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.92% против 6.05% соответственно.
IYE
6.54%
3.29%
1.10%
14.84%
12.86%
4.92%
XLE
6.49%
3.10%
0.48%
13.99%
13.89%
6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и XLE
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYE и XLE
IYE
XLE
Сравнение IYE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и XLE
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.58% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и XLE
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и XLE
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 5.44% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.