Сравнение IYE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
IYE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или XLE.
Доходность
Сравнение доходности IYE и XLE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 15.04%, а XLE немного выше – 15.77%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.75% против 5.03% соответственно.
IYE
15.04%
5.00%
1.40%
17.29%
13.93%
3.75%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| IYE | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.88 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 17.79% |
| Макс. просадка | -73.85% | -71.54% |
| Текущая просадка | -1.42% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и XLE
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между IYE и XLE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и XLE
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.62% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% | 1.54% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и XLE
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и XLE
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 4.64% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.