Сравнение IYE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
IYE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или XOP.
Корреляция
Корреляция между IYE и XOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYE и XOP
Основные характеристики
IYE:
0.68
XOP:
0.24
IYE:
1.00
XOP:
0.47
IYE:
1.13
XOP:
1.06
IYE:
0.87
XOP:
0.10
IYE:
1.96
XOP:
0.46
IYE:
6.18%
XOP:
11.39%
IYE:
17.84%
XOP:
22.48%
IYE:
-73.74%
XOP:
-90.27%
IYE:
-6.68%
XOP:
-50.68%
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 4.01% против -2.74% соответственно.
IYE
4.52%
-4.64%
1.27%
9.10%
14.68%
4.01%
XOP
3.25%
-6.14%
-0.60%
1.44%
15.58%
-2.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и XOP
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYE и XOP
IYE
XOP
Сравнение IYE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и XOP
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности XOP в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.63% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.37% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и XOP
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и XOP
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.19%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.