Сравнение IYE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
IYE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или XOP.
Корреляция
Корреляция между IYE и XOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYE и XOP
Основные характеристики
IYE:
0.16
XOP:
-0.27
IYE:
0.34
XOP:
-0.22
IYE:
1.04
XOP:
0.97
IYE:
0.21
XOP:
-0.11
IYE:
0.52
XOP:
-0.57
IYE:
5.48%
XOP:
10.27%
IYE:
17.51%
XOP:
22.12%
IYE:
-73.74%
XOP:
-90.27%
IYE:
-13.10%
XOP:
-54.43%
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 3.10% против -2.77% соответственно.
IYE
3.22%
-11.52%
-3.25%
1.58%
10.77%
3.10%
XOP
-5.56%
-11.52%
-9.98%
-7.02%
9.03%
-2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и XOP
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и XOP
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности XOP в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.83% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% | 1.54% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и XOP
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и XOP
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 4.92%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.