PortfoliosLab logo
Сравнение IYE с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYE и XOP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IYE и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.88%
4.89%
IYE
XOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.40

XOP:

-0.79

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.38

XOP:

-0.95

Коэф-т Омега

IYE:

0.95

XOP:

0.87

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.49

XOP:

-0.40

Коэф-т Мартина

IYE:

-1.39

XOP:

-1.83

Индекс Язвы

IYE:

7.19%

XOP:

13.74%

Дневная вол-ть

IYE:

24.89%

XOP:

31.93%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

IYE:

-13.84%

XOP:

-59.07%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 3.02% против -4.36% соответственно.


IYE

С начала года

-3.51%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-10.59%

5 лет

23.20%

10 лет

3.02%

XOP

С начала года

-14.31%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-26.03%

5 лет

22.05%

10 лет

-4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYE и XOP

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.


График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYE: 0.42%
График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOP: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYE: -0.40
XOP: -0.79
Коэффициент Сортино IYE, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYE: -0.38
XOP: -0.95
Коэффициент Омега IYE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYE: 0.95
XOP: 0.87
Коэффициент Кальмара IYE, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYE: -0.49
XOP: -0.40
Коэффициент Мартина IYE, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYE: -1.39
XOP: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа XOP равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.79
IYE
XOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и XOP

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности XOP в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.95%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.87%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.40%

Просадки

Сравнение просадок IYE и XOP

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-59.07%
IYE
XOP

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и XOP

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 17.46%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
22.80%
IYE
XOP