Сравнение IYE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
IYE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или XOP.
Основные характеристики
IYE | XOP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 11.17% |
Дох-ть за 1 год | 13.96% | 22.97% |
Дох-ть за 3 года | 26.97% | 26.63% |
Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 8.00% |
Дох-ть за 10 лет | 2.53% | -5.31% |
Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.94 |
Дневная вол-ть | 19.07% | 23.61% |
Макс. просадка | -73.85% | -90.27% |
Current Drawdown | -4.49% | -46.36% |
Корреляция
Корреляция между IYE и XOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYE и XOP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 11.45%, а XOP немного ниже – 11.17%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 2.53% против -5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и XOP
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и XOP
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности XOP в 2.25%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares U.S. Energy ETF | 2.53% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.25% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.40% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и XOP
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и XOP
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 4.59%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.