Сравнение IYE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
IYE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 41.32% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 41.32%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 10.08% против 6.18% соответственно.
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
XOP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.23%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 36.30%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и XOP
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
IYE vs. XOP — Ранг доходности на риск
IYE
XOP
Сравнение IYE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.51 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.10 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.55 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IYE и XOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и XOP
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XOP в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.83% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и XOP
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -90.27% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.69% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -34.98% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -82.61% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -33.95% | +28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -42.64% | +23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 7.34% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и XOP
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.24%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.41% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 19.57% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 33.76% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 34.11% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 40.29% | -10.85% |