Сравнение IYE с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
IYE и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 32.07%, а FENY немного выше – 33.17%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.61% соответственно.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и FENY
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
IYE vs. FENY — Ранг доходности на риск
IYE
FENY
Сравнение IYE c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.69 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 4.85 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYE и FENY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и FENY
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и FENY
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -74.35% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -19.11% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -26.64% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -69.07% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.72% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -23.34% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 6.67% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и FENY
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 6.28% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.28% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 14.33% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 25.29% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 26.59% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 29.72% | -0.27% |