Сравнение IYE с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
IYE и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или FENY.
Доходность
Сравнение доходности IYE и FENY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 15.04%, а FENY немного выше – 15.38%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.01% соответственно.
IYE
15.04%
5.00%
1.40%
17.29%
13.93%
3.75%
FENY
15.38%
4.88%
1.26%
14.83%
16.13%
4.01%
Основные характеристики
| IYE | FENY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.88 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 18.07% |
| Макс. просадка | -73.85% | -74.35% |
| Текущая просадка | -1.42% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и FENY
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между IYE и FENY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и FENY
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FENY в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.62% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% | 1.54% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.94% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и FENY
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и FENY
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 4.64%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.