PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с VDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.30%/yr vs 8.99%/yr for VDE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IYE charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности IYE и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 29.18%, а VDE немного выше – 29.68%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 8.30% против 8.99% соответственно.

IYE

1 день
-2.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
29.18%
6 месяцев
26.69%
1 год
43.85%
3 года*
16.27%
5 лет*
19.02%
10 лет*
8.30%

VDE

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.04%
С начала года
29.68%
6 месяцев
26.87%
1 год
45.56%
3 года*
17.17%
5 лет*
19.96%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.18%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.68%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between IYE and VDE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.99

The correlation between IYE and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYE и VDE

Секторы
IYE
VDE

Энергетика

98.9%
99.5%

Технологии

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IYE
98.9%
VDE
99.5%

Технологии

IYE
1.1%
VDE

-

Сырьевые материалы

IYE

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

IYE

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

VDE

-

Финансовые услуги

IYE

-

VDE

-

Здравоохранение

IYE

-

VDE

-

Промышленность

IYE

-

VDE
0.1%

Недвижимость

IYE

-

VDE

-

Коммунальные услуги

IYE

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOPIYE с MLPX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

IYE vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYEVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.25

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.87

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.88

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

11.27

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYEVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IYE и VDE

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-74.20%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.80%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-21.41%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-26.58%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-69.29%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-8.25%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-19.96%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и VDE

iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 7.06% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.16%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

16.33%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

20.37%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

26.41%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

29.93%

-0.42%

Сравнение комиссий IYE и VDE

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и VDE

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IYE and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDE has higher volatility (7.16%) compared to IYE (7.06%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 8.99% vs 8.30% for IYE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 8.99% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.18% for IYE.

IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор