Сравнение IYE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IYE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или VDE.
Основные характеристики
| IYE | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 11.98% |
| Дох-ть за 1 год | 13.96% | 16.39% |
| Дох-ть за 3 года | 26.97% | 29.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.53% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 19.07% | 19.52% |
| Макс. просадка | -73.85% | -74.16% |
| Current Drawdown | -4.49% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между IYE и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYE и VDE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 11.45%, а VDE немного выше – 11.98%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и VDE
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и VDE
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VDE в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.53% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.96% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и VDE
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и VDE
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 4.59% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.