Сравнение IYE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IYE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или VDE.
Корреляция
Корреляция между IYE и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYE и VDE
Основные характеристики
IYE:
0.93
VDE:
0.94
IYE:
1.32
VDE:
1.34
IYE:
1.17
VDE:
1.17
IYE:
1.17
VDE:
1.21
IYE:
2.75
VDE:
2.71
IYE:
5.92%
VDE:
6.23%
IYE:
17.42%
VDE:
18.00%
IYE:
-73.74%
VDE:
-74.16%
IYE:
-4.87%
VDE:
-4.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 6.54%, а VDE немного ниже – 6.47%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.62% соответственно.
IYE
6.54%
3.29%
1.10%
14.84%
12.86%
4.92%
VDE
6.47%
3.58%
1.08%
15.38%
14.52%
5.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и VDE
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYE и VDE
IYE
VDE
Сравнение IYE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и VDE
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VDE в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.58% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и VDE
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и VDE
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 5.44% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.