PortfoliosLab logo
Сравнение IYE с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYE и VDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IYE и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
248.11%
281.59%
IYE
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.40

VDE:

-0.44

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.38

VDE:

-0.43

Коэф-т Омега

IYE:

0.95

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.49

VDE:

-0.52

Коэф-т Мартина

IYE:

-1.39

VDE:

-1.47

Индекс Язвы

IYE:

7.19%

VDE:

7.58%

Дневная вол-ть

IYE:

24.89%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

IYE:

-13.84%

VDE:

-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.02% против 3.57% соответственно.


IYE

С начала года

-3.51%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-10.59%

5 лет

23.20%

10 лет

3.02%

VDE

С начала года

-4.80%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-11.64%

5 лет

24.95%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYE и VDE

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYE: 0.42%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYE: -0.40
VDE: -0.44
Коэффициент Сортино IYE, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYE: -0.38
VDE: -0.43
Коэффициент Омега IYE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYE: 0.95
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара IYE, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYE: -0.49
VDE: -0.52
Коэффициент Мартина IYE, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYE: -1.39
VDE: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.44
IYE
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и VDE

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.95%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IYE и VDE

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-14.89%
IYE
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и VDE

iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 17.46% и 17.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
17.54%
IYE
VDE