Сравнение IYE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IYE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или VDE.
Доходность
Сравнение доходности IYE и VDE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 15.04%, а VDE немного выше – 15.29%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.41% соответственно.
IYE
15.04%
5.00%
1.40%
17.29%
13.93%
3.75%
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
Основные характеристики
| IYE | VDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.88 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 18.09% |
| Макс. просадка | -73.85% | -74.16% |
| Текущая просадка | -1.42% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и VDE
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между IYE и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и VDE
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VDE в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.62% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% | 1.54% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и VDE
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и VDE
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.