PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYE с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYE с VDE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE).

IYE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или VDE.

Корреляция

Корреляция между IYE и VDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYE и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.19

VDE:

-0.24

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.07

VDE:

-0.12

Коэф-т Омега

IYE:

0.99

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.22

VDE:

-0.26

Коэф-т Мартина

IYE:

-0.59

VDE:

-0.69

Индекс Язвы

IYE:

7.53%

VDE:

7.97%

Дневная вол-ть

IYE:

25.11%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

IYE:

-10.15%

VDE:

-11.22%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.13% соответственно.

IYE

С начала года

0.63%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-7.56%

1 год

-4.82%

5 лет

23.28%

10 лет

3.58%

VDE

С начала года

-0.69%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-8.49%

1 год

-6.00%

5 лет

25.03%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYE и VDE

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

IYE
iShares U.S. Energy ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и VDE

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VDE в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.83%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.27%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IYE и VDE

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и VDE

iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 7.02% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...