PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с IXC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds from iShares - IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index while IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.00%/yr vs 9.15%/yr for IXC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IYE charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности IYE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.15% соответственно.

IYE

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.18%
С начала года
20.95%
6 месяцев
21.80%
1 год
29.09%
3 года*
14.72%
5 лет*
17.30%
10 лет*
8.00%

IXC

1 день
-2.08%
1 месяц
-10.58%
С начала года
19.75%
6 месяцев
20.79%
1 год
30.95%
3 года*
15.57%
5 лет*
17.21%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		20.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
IXC
iShares Global Energy ETF		19.75%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between IYE and IXC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.93

The correlation between IYE and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYE и IXC

Секторы
IYE
IXC

Энергетика

98.1%
100.0%

Технологии

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IYE
98.1%
IXC
100.0%

Технологии

IYE
1.9%
IXC

-

Сырьевые материалы

IYE

-

IXC

-

Коммуникационные услуги

IYE

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

IXC

-

Финансовые услуги

IYE

-

IXC

-

Здравоохранение

IYE

-

IXC

-

Промышленность

IYE

-

IXC

-

Недвижимость

IYE

-

IXC

-

Коммунальные услуги

IYE

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOPIYE с MLPX
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DEIXC с PXE

Доходность на риск

IYE vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYEIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.63

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.16

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.25

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

7.97

-1.71

IYE vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и IXC

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-67.88%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-13.81%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-19.06%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-24.93%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-64.16%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-13.81%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-17.46%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.89%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IXC

iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 7.00% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.72%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

15.92%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.14%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

23.50%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

26.83%

+2.69%

Сравнение комиссий IYE и IXC

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IXC

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IXC в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		3.17%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.35%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IYE and IXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYE has higher volatility (7.00%) compared to IXC (6.72%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, IXC leads with 9.15% vs 8.00% for IYE. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 9.15% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IXC has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.35% for IYE.

IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор