PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYE с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYE с IXC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC).

IYE и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или IXC.

Корреляция

Корреляция между IYE и IXC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.19

IXC:

-0.29

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.07

IXC:

-0.25

Коэф-т Омега

IYE:

0.99

IXC:

0.96

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.22

IXC:

-0.34

Коэф-т Мартина

IYE:

-0.59

IXC:

-1.04

Индекс Язвы

IYE:

7.53%

IXC:

6.33%

Дневная вол-ть

IYE:

25.11%

IXC:

22.16%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

IYE:

-10.15%

IXC:

-8.91%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.43% соответственно.

IYE

С начала года

0.63%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-7.56%

1 год

-4.82%

5 лет

23.28%

10 лет

3.58%

IXC

С начала года

2.25%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-5.22%

1 год

-6.45%

5 лет

21.03%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYE и IXC

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.

IXC
iShares Global Energy ETF
IYE
iShares U.S. Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа IXC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IXC

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IXC в 4.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.83%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%
IXC
iShares Global Energy ETF		4.46%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок IYE и IXC

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IXC

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...