PortfoliosLab logo
Сравнение IYE с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYE и IXC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IYE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.81%
388.01%
IYE
IXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.40

IXC:

-0.45

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.38

IXC:

-0.46

Коэф-т Омега

IYE:

0.95

IXC:

0.93

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.49

IXC:

-0.52

Коэф-т Мартина

IYE:

-1.39

IXC:

-1.53

Индекс Язвы

IYE:

7.19%

IXC:

6.51%

Дневная вол-ть

IYE:

24.89%

IXC:

22.05%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

IYE:

-13.84%

IXC:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 3.02% против 3.92% соответственно.


IYE

С начала года

-3.51%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-10.59%

5 лет

23.20%

10 лет

3.02%

IXC

С начала года

-0.92%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-5.90%

1 год

-10.45%

5 лет

20.55%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYE и IXC

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%
График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYE: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYE: -0.40
IXC: -0.45
Коэффициент Сортино IYE, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYE: -0.38
IXC: -0.46
Коэффициент Омега IYE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYE: 0.95
IXC: 0.93
Коэффициент Кальмара IYE, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYE: -0.49
IXC: -0.52
Коэффициент Мартина IYE, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYE: -1.39
IXC: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.45
IYE
IXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IXC

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IXC в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.95%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%
IXC
iShares Global Energy ETF
4.61%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок IYE и IXC

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-11.73%
IYE
IXC

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IXC

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
15.51%
IYE
IXC