Сравнение IYE с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC).
IYE и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 32.07%, а IXC немного выше – 33.13%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.22% соответственно.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и IXC
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
IYE vs. IXC — Ранг доходности на риск
IYE
IXC
Сравнение IYE c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.09 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.09 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.96 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYE и IXC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и IXC
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и IXC
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -67.88% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -18.03% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -24.93% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -64.16% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.19% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -17.56% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 5.42% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и IXC
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.48% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 13.17% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 22.52% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 23.50% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 26.79% | +2.66% |