PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYE с IYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с IYH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.66%/yr vs 9.66%/yr for IYH. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IYE charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for IYH.

Доходность

Сравнение доходности IYE и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.66% соответственно.

IYE

1 день
-2.15%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
10.21%
С начала года
29.45%
1 год
37.19%
3 года*
12.91%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.66%
Всё время*
7.36%

IYH

1 день
1.26%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
6.08%
С начала года
6.74%
1 год
25.59%
3 года*
8.86%
5 лет*
4.98%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYE

iShares U.S. Energy ETF
$47.63M$49.12M$74.11M

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF
$83.19M$58.58M$58.22M

Сравнение доходности по годам IYE и IYH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.45%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		6.74%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%

Correlation

The correlation between IYE and IYH is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.13

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.19

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.40

The correlation between IYE and IYH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYE и IYH

Секторы
IYE
IYH

Энергетика

98.3%

-

Технологии

1.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

99.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IYE
98.3%
IYH

-

Технологии

IYE
1.5%
IYH
0.5%

Финансовые услуги

IYE
0.0%
IYH

-

Промышленность

IYE
0.0%
IYH

-

Сырьевые материалы

IYE

-

IYH

-

Коммуникационные услуги

IYE

-

IYH

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

IYH

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

IYH

-

Здравоохранение

IYE

-

IYH
99.3%

Недвижимость

IYE

-

IYH

-

Коммунальные услуги

IYE

-

IYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

iShares U.S. Healthcare ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с XOPIYE с MLPX
Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с BMEDIYH с IFRAIYH с IBBIYH с MLPX

Доходность на риск

IYE vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IYE c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYEIYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.65

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.59

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.42

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

5.72

+1.05

IYE vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и IYH

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-43.12%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-10.64%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-17.91%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-17.91%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-28.40%

-40.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-1.69%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-8.92%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.49%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IYH

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.11%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

12.03%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

15.60%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

15.24%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

16.82%

+12.68%

Сравнение комиссий IYE и IYH

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IYH

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IYH в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.20%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.16%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYE and IYH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.02%) compared to IYH (5.11%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs IYH's -43.12%.

On 10-year performance, IYH leads with 9.66% vs 8.66% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYH has performed better with a 9.66% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.16% for IYH.

IYE is categorized as Energy Equities, while IYH is Health & Biotech Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.43% for IYH.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и IYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор