PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYE с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYE с IYH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).

IYE и IYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или IYH.

Корреляция

Корреляция между IYE и IYH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYE и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.19

IYH:

-0.63

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.07

IYH:

-0.60

Коэф-т Омега

IYE:

0.99

IYH:

0.92

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.22

IYH:

-0.45

Коэф-т Мартина

IYE:

-0.59

IYH:

-1.14

Индекс Язвы

IYE:

7.53%

IYH:

7.12%

Дневная вол-ть

IYE:

25.11%

IYH:

15.92%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

IYE:

-10.15%

IYH:

-16.88%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 3.58% против 7.07% соответственно.

IYE

С начала года

0.63%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-7.56%

1 год

-4.82%

5 лет

23.28%

10 лет

3.58%

IYH

С начала года

-5.96%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-9.92%

5 лет

6.13%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYE и IYH

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.

IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
IYE
iShares U.S. Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IYH

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IYH в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.83%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.32%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок IYE и IYH

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IYH

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 7.02%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...