PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с SUPP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRW (TCW Durable Growth ETF) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GRW и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
0.42%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
0.38%
1 месяц
5.19%
С начала года
21.75%
6 месяцев
20.34%
1 год
28.75%
3 года*
18.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и SUPP

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.13%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		2.89%

Correlation

The correlation between GRW and SUPP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.65

Сравнение распределения секторов GRW и SUPP

Секторы
GRW
SUPP

Промышленность

39.6%
51.9%

Технологии

26.0%
37.9%

Финансовые услуги

8.6%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.9%

Сырьевые материалы

3.8%
4.3%

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GRW
39.6%
SUPP
51.9%

Технологии

GRW
26.0%
SUPP
37.9%

Финансовые услуги

GRW
8.6%
SUPP

-

Коммуникационные услуги

GRW
7.8%
SUPP

-

Потребительский циклический сектор

GRW
7.4%
SUPP
5.9%

Сырьевые материалы

GRW
3.8%
SUPP
4.3%

Здравоохранение

GRW
3.6%
SUPP

-

Потребительский защитный сектор

GRW

-

SUPP

-

Энергетика

GRW

-

SUPP

-

Недвижимость

GRW

-

SUPP

-

Коммунальные услуги

GRW

-

SUPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с MUSEGRW с BBHLGRW с IGCBGRW с ACSI
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с SLNZSUPP с AIRRSUPP с AIFDSUPP с ACLOSUPP с IGCB

Доходность на риск

GRW vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWSUPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.62

—

GRW vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и SUPP

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SUPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWSUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-25.03%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.32%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-4.36%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и SUPP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWSUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

21.11%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.85%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

19.85%

-1.20%

Сравнение комиссий GRW и SUPP

И GRW, и SUPP имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и SUPP

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM202520242023
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

GRW and SUPP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRW and SUPP have the same expense ratio: 0.75% per year.

SUPP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SUPP is Large Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и SUPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор