Сравнение GRW с SUPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP).
GRW и SUPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и SUPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и SUPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | 11.08% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 2.43% | 11.65% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 2.43%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUPP
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и SUPP
И GRW, и SUPP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GRW vs. SUPP — Ранг доходности на риск
GRW
SUPP
Сравнение GRW c SUPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | SUPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.06 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.63 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.79 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.01 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.06 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.63 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между GRW и SUPP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и SUPP
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SUPP в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.34% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и SUPP
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, примерно равная максимальной просадке SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SUPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -25.03% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -13.59% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -8.18% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.56% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 3.46% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и SUPP
Текущая волатильность для TCW Durable Growth ETF (GRW) составляет 5.74%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что GRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.61% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 14.92% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 22.16% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.15% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.15% | -2.94% |