Сравнение GRW с ALTL
GRW (TCW Durable Growth ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while ALTL is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.
Доходность
Сравнение доходности GRW и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и ALTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.71% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 3.07% |
Correlation
The correlation between GRW and ALTL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов GRW и ALTL
Секторы
GRW
ALTL
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
ALTL
Технологии
GRW
ALTL
Финансовые услуги
GRW
ALTL
Коммуникационные услуги
GRW
ALTL
Потребительский циклический сектор
GRW
ALTL
Сырьевые материалы
GRW
ALTL
Здравоохранение
GRW
ALTL
Потребительский защитный сектор
GRW
-
ALTL
Энергетика
GRW
-
ALTL
Недвижимость
GRW
-
ALTL
Коммунальные услуги
GRW
-
ALTL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. ALTL — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALTL
Сравнение GRW c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и ALTL
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -31.91% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.95% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -11.50% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и ALTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 20.53% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.97% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 20.47% | -1.32% |
Сравнение комиссий GRW и ALTL
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и ALTL
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.88% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and ALTL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
ALTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.60% for ALTL.
Подберите оптимальное распределение для GRW и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор