Сравнение GRW с ALTL

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRW и ALTL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ALTL в 1.07%

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ALTL.

TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.