Сравнение GRW с ACLO
GRW (TCW Durable Growth ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности GRW и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и ACLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.71% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 0.34% |
Correlation
The correlation between GRW and ACLO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. ACLO — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение GRW c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 164.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и ACLO
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -1.01% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.04% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 0.73% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 1.07% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 1.07% | +18.08% |
Сравнение комиссий GRW и ACLO
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и ACLO
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and ACLO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while ACLO is CLO. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для GRW и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор