PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRW и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и ACLO


2026 (YTD)20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF
-10.76%-5.07%-3.41%
ACLO
TCW AAA CLO ETF
1.06%5.32%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 1.06%.


GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACLO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.32%
1 год
5.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

TCW AAA CLO ETF

Сравнение комиссий GRW и ACLO

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.


Доходность на риск

GRW vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина

ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRWACLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

4.72

-5.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

6.99

-8.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

2.48

-1.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.69

-6.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

35.85

-37.46

GRW vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWACLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

4.72

-5.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

4.75

-4.95

Корреляция

Корреляция между GRW и ACLO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и ACLO

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ACLO в 4.86%


TTM20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.30%0.27%11.37%
ACLO
TCW AAA CLO ETF
4.86%4.87%0.59%

Просадки

Сравнение просадок GRW и ACLO

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ACLO.


Загрузка...

Показатели просадок


GRWACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-1.01%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-0.91%

-22.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-0.06%

-20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-0.05%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

0.14%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и ACLO

TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRWACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

0.39%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

0.58%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

1.13%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

1.13%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

1.13%

+15.08%