Сравнение GRW с ACLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW AAA CLO ETF (ACLO).
GRW и ACLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и ACLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | -3.41% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 1.06%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и ACLO
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Доходность на риск
GRW vs. ACLO — Ранг доходности на риск
GRW
ACLO
Сравнение GRW c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 4.72 | -5.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 6.99 | -8.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.48 | -1.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.69 | -6.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 35.85 | -37.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 4.72 | -5.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 4.75 | -4.95 |
Корреляция
Корреляция между GRW и ACLO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и ACLO
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ACLO в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и ACLO
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ACLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -1.01% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -0.91% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -0.06% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -0.05% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 0.14% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и ACLO
TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 0.39% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 0.58% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 1.13% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 1.13% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 1.13% | +15.08% |