Сравнение GRW с BBHL
GRW (TCW Durable Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while BBHL is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности GRW и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и BBHL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 1.00% |
Correlation
The correlation between GRW and BBHL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRW c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 1.41 | +12.17 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и BBHL
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -11.99% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.98% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 12.71% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 12.71% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 12.71% | -3.82% |
Сравнение комиссий GRW и BBHL
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и BBHL
Ни GRW, ни BBHL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRW and BBHL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
GRW and BBHL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TCW and BBH. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для GRW и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор