Сравнение GRW с IGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB).
GRW и IGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и IGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и IGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | -3.41% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | -0.36% | 8.42% | -0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у IGCB с доходностью -0.36%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGCB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и IGCB
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGCB в 0.35%.
Доходность на риск
GRW vs. IGCB — Ранг доходности на риск
GRW
IGCB
Сравнение GRW c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | IGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.05 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.45 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.77 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 5.73 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.05 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.13 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между GRW и IGCB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и IGCB
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IGCB в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.52% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и IGCB
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и IGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -4.20% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -2.91% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -1.74% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -0.87% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 0.90% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и IGCB
TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с TCW Corporate Bond ETF (IGCB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 1.76% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 2.73% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 4.65% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 4.93% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 4.93% | +11.28% |