Сравнение GRW с IGCB
GRW (TCW Durable Growth ETF) and IGCB (TCW Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while IGCB is a Corporate Bonds fund tracking the Actively Managed. GRW is actively managed, while IGCB is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for IGCB.
Доходность
Сравнение доходности GRW и IGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и IGCB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.01% |
Correlation
The correlation between GRW and IGCB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. IGCB — Ранг доходности на риск
GRW
IGCB
Сравнение GRW c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 1.10 | +12.48 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и IGCB
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и IGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -4.20% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.18% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.93% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и IGCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 3.92% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 4.82% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 4.82% | +4.07% |
Сравнение комиссий GRW и IGCB
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGCB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и IGCB
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.52% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and IGCB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
IGCB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.35% for IGCB.
Подберите оптимальное распределение для GRW и IGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор