Сравнение GRW с IGCB
GRW (TCW Durable Growth ETF) and IGCB (TCW Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while IGCB is a Corporate Bonds fund tracking the Actively Managed. GRW is actively managed, while IGCB is passively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GRW charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for IGCB.
Доходность
Сравнение доходности GRW и IGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IGCB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.50%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $198.87K | $132.49K | $209.33K | |
| $4.05K | $62.60K | $73.48K |
Сравнение доходности по годам GRW и IGCB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 6.16% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | -0.49% |
Correlation
The correlation between GRW and IGCB is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. IGCB — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGCB
Сравнение GRW c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | IGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и IGCB
Максимальная просадка GRW за все время составила -4.12%, примерно равная максимальной просадке IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и IGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -4.20% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.88% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.99% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и IGCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 3.85% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 4.74% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 4.74% | +11.39% |
Сравнение комиссий GRW и IGCB
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGCB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и IGCB
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.52% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and IGCB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
IGCB has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.35% for IGCB.
Подберите оптимальное распределение для GRW и IGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор