Сравнение GRW с AIFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD).
GRW и AIFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и AIFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | 11.08% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 28.30% | 13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 5.07%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и AIFD
И GRW, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GRW vs. AIFD — Ранг доходности на риск
GRW
AIFD
Сравнение GRW c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 2.04 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 2.67 | -3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.66 | -5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 18.89 | -20.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.04 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.88 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между GRW и AIFD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и AIFD
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и AIFD
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и AIFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -33.20% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -13.98% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -2.35% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -6.16% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 3.45% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и AIFD
Текущая волатильность для TCW Durable Growth ETF (GRW) составляет 5.74%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что GRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.76% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 20.35% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 30.83% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 29.33% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 29.33% | -13.12% |