PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и AIFD


Correlation

The correlation between GRW and AIFD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение распределения секторов GRW и AIFD


Секторы
GRW
AIFD

Промышленность

38.1%
10.2%

Технологии

26.6%
71.1%

Финансовые услуги

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.1%

Здравоохранение

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GRW
38.1%
AIFD
10.2%

Технологии

GRW
26.6%
AIFD
71.1%

Финансовые услуги

GRW
9.8%
AIFD

-

Коммуникационные услуги

GRW
9.1%
AIFD
11.0%

Потребительский циклический сектор

GRW
8.3%
AIFD
6.1%

Здравоохранение

GRW
4.1%
AIFD

-

Сырьевые материалы

GRW
4.0%
AIFD

-

Потребительский защитный сектор

GRW

-

AIFD

-

Энергетика

GRW

-

AIFD

-

Недвижимость

GRW

-

AIFD

-

Коммунальные услуги

GRW

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

GRW vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW

AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.58

1.58

+12.00

Просадки

Сравнение просадок GRW и AIFD

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и AIFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-33.20%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.22%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-5.72%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и AIFD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

25.53%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

29.31%

-20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

29.31%

-20.42%

Сравнение комиссий GRW и AIFD

И GRW, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и AIFD

Ни GRW, ни AIFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GRW and AIFD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRW and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.

GRW and AIFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIFD is Technology Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор