Сравнение MUSE с DIAL
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. MUSE управляется активно, а DIAL пассивно. За последний год MUSE показал 9.59% против 9.01% у DIAL. Корреляция 0.52 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MUSE взимает 0.56% в год против 0.29% у DIAL.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и DIAL
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUSE показывает доходность 1.09%, а DIAL немного выше – 1.10%.
MUSE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 1.09% | 8.25% | 0.34% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 1.10% | 9.93% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между MUSE и DIAL составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.52 |
Корреляция между MUSE и DIAL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.47 до 0.52 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. DIAL — Ранг доходности на риск
MUSE
DIAL
Сравнение MUSE c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 2.30 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 3.43 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.43 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.97 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 13.14 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.30 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.36 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и DIAL
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSE | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -22.19% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.34% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.67% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -5.61% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.76% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и DIAL
Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 1.43%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSE | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.94% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.82% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.96% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 7.00% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 7.06% | -3.08% |
Сравнение комиссий MUSE и DIAL
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и DIAL
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности DIAL в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.60% | 7.35% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.80% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |