Сравнение MUSE с CDX
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MUSE returned 8.03% vs -1.33% for CDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.79%.
MUSE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.34% | 8.25% | 0.34% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.79% | 9.51% | -1.59% |
Correlation
The correlation between MUSE and CDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. CDX — Ранг доходности на риск
MUSE
CDX
Сравнение MUSE c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.97 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.32 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | -0.75 | +12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | -0.23 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.39 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и CDX
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -13.24% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -4.18% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -6.79% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -4.34% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.78% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и CDX
Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 0.86%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.74% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 4.76% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 5.73% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 11.10% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 11.10% | -7.24% |
Сравнение комиссий MUSE и CDX
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и CDX
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности CDX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and CDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.74%) compared to MUSE (0.86%). In terms of maximum drawdown, MUSE dropped -3.63% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, MUSE leads with 8.03% vs -1.33% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUSE has performed better with a 8.03% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 7.70% for MUSE.
MUSE is categorized as Multisector Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: TCW and Simplify. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.26% for CDX.
MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор