Сравнение AIFD с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
AIFD и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFD и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 28.30% | 14.65% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFD и SMH
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
AIFD vs. SMH — Ранг доходности на риск
AIFD
SMH
Сравнение AIFD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.32 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.92 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 5.39 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 19.22 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.28 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между AIFD и SMH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и SMH
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и SMH
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -84.96% | +51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -15.95% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -8.02% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -41.35% | +35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.47% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и SMH
Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 10.76%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 11.74% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 24.02% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 36.88% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 34.68% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 32.29% | -2.96% |