PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с UFPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с UFPT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MUSA returned 23.20%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 35.73%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 23.20% против 26.04% соответственно.

MUSA

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.37%
С начала года
35.73%
6 месяцев
39.49%
1 год
29.20%
3 года*
24.86%
5 лет*
32.62%
10 лет*
23.20%

UFPT

1 день
1.27%
1 месяц
-1.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.06%
1 год
-4.53%
3 года*
10.66%
5 лет*
31.64%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и UFPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		35.73%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		2.11%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%

Correlation

The correlation between MUSA and UFPT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.17

The correlation between MUSA and UFPT shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.22B

UFPT:

$1.77B

EPS

MUSA:

$28.85

UFPT:

$8.81

Коэффициент P/E

MUSA:

18.93

UFPT:

25.73

Коэффициент PEG

MUSA:

1.03

UFPT:

0.48

Коэффициент P/S

MUSA:

0.53

UFPT:

2.90

Коэффициент P/B

MUSA:

15.51

UFPT:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

UFPT:

$608.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

UFPT:

$172.62M

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

UFPT:

$111.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

UFP Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTI

Доходность на риск

MUSA vs. UFPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSAUFPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.10

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.16

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.15

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-0.27

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. UFPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа UFPT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSAUFPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.10

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.72

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.16

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MUSA и UFPT

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и UFPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSAUFPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-88.53%

+52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-30.69%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-48.31%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-48.31%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-48.31%

+12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-36.75%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-32.24%

+22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

16.77%

-7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и UFPT

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 7.83%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSAUFPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

9.41%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

30.26%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

43.47%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

44.22%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

39.62%

-8.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и UFPT

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
154.20M
(MUSA) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и UFPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и UFP Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and UFPT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPT has higher volatility (9.41%) compared to MUSA (7.83%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs UFPT's -88.53%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и UFPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор