PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с BAH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или BAH.

Корреляция

Корреляция между MUSA и BAH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MUSA и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,182.45%
732.07%
MUSA
BAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.65

BAH:

-0.45

Коэф-т Сортино

MUSA:

1.09

BAH:

-0.42

Коэф-т Омега

MUSA:

1.12

BAH:

0.94

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.78

BAH:

-0.35

Коэф-т Мартина

MUSA:

1.87

BAH:

-0.69

Индекс Язвы

MUSA:

8.99%

BAH:

22.20%

Дневная вол-ть

MUSA:

26.05%

BAH:

34.17%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

BAH:

-44.33%

Текущая просадка

MUSA:

-12.35%

BAH:

-35.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.00B

BAH:

$14.44B

EPS

MUSA:

$23.85

BAH:

$6.78

Коэффициент P/E

MUSA:

20.96

BAH:

17.17

Коэффициент PEG

MUSA:

1.87

BAH:

2.29

Коэффициент P/S

MUSA:

0.56

BAH:

1.23

Коэффициент P/B

MUSA:

11.91

BAH:

11.80

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

BAH:

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.61B

BAH:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$832.80M

BAH:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 21.96% против 17.48% соответственно.

MUSA

С начала года

-2.96%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

3.32%

1 год

15.95%

5 лет

35.41%

10 лет

21.96%

BAH

С начала года

-6.85%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-27.78%

1 год

-16.12%

5 лет

11.36%

10 лет

17.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и BAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.65
BAH: -0.45
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.09
BAH: -0.42
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.12
BAH: 0.94
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.78
BAH: -0.35
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 1.87
BAH: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.45
MUSA
BAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и BAH

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BAH в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и BAH

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки BAH в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-35.33%
MUSA
BAH

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и BAH

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
8.68%
MUSA
BAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию