PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с BAH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с BAH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Доходность

Сравнение доходности MUSA и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSA и BAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		22.82%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-4.00%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%24.46%60.16%20.21%7.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$9.32B

BAH:

$9.90B

EPS

MUSA:

$24.32

BAH:

$6.77

Коэффициент P/E

MUSA:

20.35

BAH:

11.88

Коэффициент PEG

MUSA:

1.10

BAH:

0.39

Коэффициент P/S

MUSA:

0.49

BAH:

0.87

Коэффициент P/B

MUSA:

14.95

BAH:

9.66

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.38B

BAH:

$11.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$1.09B

BAH:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$940.50M

BAH:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 23.45% против 12.13% соответственно.

MUSA

1 день
0.17%
1 месяц
22.76%
С начала года
22.82%
6 месяцев
25.82%
1 год
4.74%
3 года*
24.84%
5 лет*
28.42%
10 лет*
23.45%

BAH

1 день
3.00%
1 месяц
3.29%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-20.55%
1 год
-23.28%
3 года*
-2.88%
5 лет*
1.53%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с SPYMUSA с FINV
Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с EXPOBAH с FCNBAH с ICFIBAH с VRSKBAH с EFXBAH с HURN

Доходность на риск

MUSA vs. BAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSABAHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.58

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

-0.57

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.51

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.84

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. BAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSABAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.58

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.05

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.18

Корреляция

Корреляция между MUSA и BAH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и BAH

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BAH в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSA
Murphy USA Inc.		0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		2.79%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и BAH

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки BAH в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BAH.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSABAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-58.75%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.25%

-41.32%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-58.75%

+23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-58.75%

+23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-55.36%

+45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-10.17%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.30%

25.31%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и BAH

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 8.94%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSABAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

9.76%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

31.76%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

40.05%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

30.42%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

28.39%

+2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.74B
2.62B
(MUSA) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
52.0%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 230.00M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 200.00M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.