PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUSA и BAH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MUSA с BAH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или BAH.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

-0.02

BAH:

-0.77

Коэф-т Сортино

MUSA:

0.00

BAH:

-0.93

Коэф-т Омега

MUSA:

1.00

BAH:

0.86

Коэф-т Кальмара

MUSA:

-0.17

BAH:

-0.68

Коэф-т Мартина

MUSA:

-0.37

BAH:

-1.22

Индекс Язвы

MUSA:

10.47%

BAH:

24.76%

Дневная вол-ть

MUSA:

28.19%

BAH:

37.84%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

BAH:

-44.33%

Текущая просадка

MUSA:

-23.00%

BAH:

-42.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$8.58B

BAH:

$13.19B

EPS

MUSA:

$23.22

BAH:

$7.29

Коэффициент P/E

MUSA:

18.38

BAH:

14.57

Коэффициент PEG

MUSA:

1.63

BAH:

2.29

Коэффициент P/S

MUSA:

0.49

BAH:

1.10

Коэффициент P/B

MUSA:

11.92

BAH:

13.09

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.93B

BAH:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$2.31B

BAH:

$7.94B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$986.70M

BAH:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -14.75%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 22.28% против 17.19% соответственно.

MUSA

С начала года

-14.75%

1 месяц

-14.29%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-2.33%

3 года

20.19%

5 лет

30.40%

10 лет

22.28%

BAH

С начала года

-17.06%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

-27.96%

1 год

-29.15%

3 года

9.12%

5 лет

7.68%

10 лет

17.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и BAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и BAH

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BAH в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.96%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и BAH

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки BAH в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BAH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и BAH

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 14.55%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.53B
2.97B
(MUSA) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию