PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с BAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с BAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, MUSA returned 23.21%/yr vs 12.44%/yr for BAH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 23.21% против 12.44% соответственно.

MUSA

1 день
-0.44%
1 месяц
-10.61%
С начала года
34.13%
6 месяцев
36.00%
1 год
28.49%
3 года*
24.16%
5 лет*
32.16%
10 лет*
23.21%

BAH

1 день
1.92%
1 месяц
4.92%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-8.02%
1 год
-20.01%
3 года*
-6.43%
5 лет*
0.50%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и BAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		34.13%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-4.43%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%24.46%60.16%20.21%7.77%

Correlation

The correlation between MUSA and BAH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.10B

BAH:

$9.66B

EPS

MUSA:

$28.85

BAH:

$6.91

Коэффициент P/E

MUSA:

18.71

BAH:

11.58

Коэффициент PEG

MUSA:

1.02

BAH:

0.34

Коэффициент P/S

MUSA:

0.53

BAH:

0.88

Коэффициент P/B

MUSA:

15.33

BAH:

8.74

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

BAH:

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

BAH:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

BAH:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с SPYMUSA с FINV
Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с FCNBAH с EXPOBAH с ICFIBAH с VRSKBAH с EFXBAH с HURN

Доходность на риск

MUSA vs. BAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSABAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.53

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.53

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.54

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-0.90

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. BAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSABAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.53

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.02

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MUSA и BAH

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSABAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-60.24%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-37.07%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-60.24%

+24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-60.24%

+24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-60.24%

+24.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-55.56%

+44.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-10.69%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

22.27%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и BAH

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 8.93%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSABAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

12.33%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

31.88%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

37.83%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

31.01%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

28.65%

+2.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и BAH

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BAH в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		2.80%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
2.78B
(MUSA) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
20.9%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and BAH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAH has higher volatility (12.33%) compared to MUSA (8.93%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs BAH's -60.24%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и BAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор