PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUSA с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUSA и BAH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MUSA и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,269.63%
810.50%
MUSA
BAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

1.91

BAH:

0.21

Коэф-т Сортино

MUSA:

2.82

BAH:

0.52

Коэф-т Омега

MUSA:

1.33

BAH:

1.08

Коэф-т Кальмара

MUSA:

3.93

BAH:

0.21

Коэф-т Мартина

MUSA:

10.74

BAH:

0.79

Индекс Язвы

MUSA:

4.38%

BAH:

8.27%

Дневная вол-ть

MUSA:

24.59%

BAH:

31.12%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

BAH:

-32.40%

Текущая просадка

MUSA:

-6.39%

BAH:

-29.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.93B

BAH:

$17.35B

EPS

MUSA:

$24.20

BAH:

$6.34

Цена/прибыль

MUSA:

22.30

BAH:

21.42

PEG коэффициент

MUSA:

2.40

BAH:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$20.60B

BAH:

$11.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.88B

BAH:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.00B

BAH:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 46.41%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 23.33% против 19.16% соответственно.


MUSA

С начала года

46.41%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

8.64%

1 год

44.49%

5 лет

34.70%

10 лет

23.33%

BAH

С начала года

3.98%

1 месяц

-9.02%

6 месяцев

-14.70%

1 год

5.75%

5 лет

14.71%

10 лет

19.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MUSA c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.910.21
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.820.52
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.08
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.930.21
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.740.79
MUSA
BAH

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BAH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
0.21
MUSA
BAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и BAH

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BAH в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MUSA
Murphy USA Inc.
0.34%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.55%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%7.26%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и BAH

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке BAH в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.39%
-29.23%
MUSA
BAH

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и BAH

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.28%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.28%
9.31%
MUSA
BAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab