Сравнение MUSA с BAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или BAH.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и BAH
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 23.97% против 20.78% соответственно.
MUSA
47.82%
9.50%
19.27%
43.12%
35.10%
23.97%
BAH
14.28%
-11.38%
-5.08%
15.67%
17.09%
20.78%
Фундаментальные показатели
| MUSA | BAH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $18.42B |
| EPS | $24.17 | $6.34 |
| Цена/прибыль | 21.72 | 22.74 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 2.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.60B | $11.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.55B | $4.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.00B | $1.36B |
Основные характеристики
| MUSA | BAH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 3.11 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 30.33% |
| Макс. просадка | -33.72% | -32.40% |
| Текущая просадка | -1.92% | -22.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MUSA и BAH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и BAH
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BAH в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.41% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и BAH
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке BAH в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и BAH
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.73%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности