Сравнение MUSA с XPO
MUSA (Murphy USA Inc.) and XPO (XPO, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, MUSA returned 22.42%/yr vs 31.73%/yr for XPO. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 44.37%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 47.29%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 22.42% против 31.73% соответственно.
MUSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 30.95%
- С начала года
- 44.37%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 22.42%
- Всё время*
- 23.71%
XPO
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 47.29%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 31.73%
- Всё время*
- 22.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | $168.08M | $161.78M | $172.32M |
XPO XPO, Inc. | $240.13M | $207.04M | $298.35M |
Сравнение доходности по годам MUSA и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 44.37% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
XPO XPO, Inc. | 47.29% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between MUSA and XPO is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between MUSA and XPO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$10.73B
XPO:
$23.44B
MUSA:
$32.74
XPO:
$3.39
MUSA:
17.74
XPO:
59.09
MUSA:
0.96
XPO:
2.22
MUSA:
0.51
XPO:
2.78
MUSA:
13.83
XPO:
12.14
MUSA:
$21.48B
XPO:
$8.57B
MUSA:
$552.20M
XPO:
$504.00M
MUSA:
$1.10B
XPO:
$1.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. XPO — Ранг доходности на риск
MUSA
XPO
Сравнение MUSA c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и XPO, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.26 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 9.51 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSA и XPO
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -82.85% | +47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -15.63% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -42.19% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -53.17% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -64.48% | +28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -12.34% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -30.13% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 6.98% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и XPO
Murphy USA Inc. (MUSA) и XPO, Inc. (XPO) имеют волатильность 10.30% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 10.32% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.32% | 31.36% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | 43.85% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 46.97% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 47.12% | -15.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и XPO
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.42% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
XPO XPO, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и XPO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и XPO
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в -261.50M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPO, Inc. сообщила о валовой прибыли в -239.00M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в -10.2%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 305.20M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPO, Inc. сообщила об операционной прибыли в 271.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.10M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPO, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and XPO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (10.32%) compared to MUSA (10.30%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs XPO's -82.85%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор