PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с XPO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с XPO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Доходность

Сравнение доходности MUSA и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSA и XPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		22.82%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
XPO
XPO Logistics, Inc.		46.00%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$9.32B

XPO:

$23.61B

EPS

MUSA:

$24.32

XPO:

$2.65

Коэффициент P/E

MUSA:

20.35

XPO:

74.93

Коэффициент PEG

MUSA:

1.10

XPO:

2.81

Коэффициент P/S

MUSA:

0.49

XPO:

2.90

Коэффициент P/B

MUSA:

14.95

XPO:

12.69

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.38B

XPO:

$8.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$1.09B

XPO:

$746.00M

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$940.50M

XPO:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 46.00%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 23.45% против 34.34% соответственно.

MUSA

1 день
0.17%
1 месяц
22.76%
С начала года
22.82%
6 месяцев
25.82%
1 год
4.74%
3 года*
24.84%
5 лет*
28.42%
10 лет*
23.45%

XPO

1 день
1.99%
1 месяц
-7.78%
С начала года
46.00%
6 месяцев
56.33%
1 год
81.75%
3 года*
83.91%
5 лет*
35.10%
10 лет*
34.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

XPO Logistics, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPYMUSA с FINV
Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с TNETXPO с ACMRXPO с SPY

Доходность на риск

MUSA vs. XPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSAXPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.60

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.26

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

4.74

-4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

11.64

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. XPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSAXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.60

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.33

Корреляция

Корреляция между MUSA и XPO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и XPO

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и XPO

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и XPO.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSAXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-82.85%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.25%

-17.83%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-53.17%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-64.48%

+28.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-7.87%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-30.48%

+20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.30%

7.26%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и XPO

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 8.94%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSAXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

14.33%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

33.77%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

51.33%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

46.57%

-17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

47.92%

-17.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.74B
2.01B
(MUSA) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.