PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUSA с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUSA и FICO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MUSA и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,270.18%
3,916.04%
MUSA
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

1.82

FICO:

2.54

Коэф-т Сортино

MUSA:

2.69

FICO:

2.96

Коэф-т Омега

MUSA:

1.32

FICO:

1.42

Коэф-т Кальмара

MUSA:

3.74

FICO:

4.68

Коэф-т Мартина

MUSA:

10.27

FICO:

14.86

Индекс Язвы

MUSA:

4.35%

FICO:

5.29%

Дневная вол-ть

MUSA:

24.63%

FICO:

30.91%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

MUSA:

-6.35%

FICO:

-13.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.93B

FICO:

$52.06B

EPS

MUSA:

$24.20

FICO:

$20.40

Цена/прибыль

MUSA:

22.30

FICO:

104.81

PEG коэффициент

MUSA:

2.40

FICO:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$20.60B

FICO:

$1.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.88B

FICO:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.00B

FICO:

$761.49M

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 46.46%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 76.21%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 23.34% против 39.94% соответственно.


MUSA

С начала года

46.46%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

8.65%

1 год

44.27%

5 лет

34.78%

10 лет

23.34%

FICO

С начала года

76.21%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

44.26%

1 год

77.97%

5 лет

40.73%

10 лет

39.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MUSA c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.822.54
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.692.96
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.42
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.744.68
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0010.2714.86
MUSA
FICO

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICO равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
2.54
MUSA
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и FICO

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MUSA
Murphy USA Inc.
0.34%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и FICO

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.35%
-13.91%
MUSA
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и FICO

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.13%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.13%
8.85%
MUSA
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab