PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUSA с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MUSA и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 44.37%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -35.43%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 22.42% против 23.80% соответственно.


MUSA

1 день
-1.46%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
30.95%
С начала года
44.37%
1 год
61.50%
3 года*
25.16%
5 лет*
31.77%
10 лет*
22.42%
Всё время*
23.71%

FICO

1 день
4.26%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
-21.29%
С начала года
-35.43%
1 год
-18.73%
3 года*
9.08%
5 лет*
17.98%
10 лет*
23.80%
Всё время*
20.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$560.10M$412.51M$397.70M
$168.08M$161.78M$172.32M

Сравнение доходности по годам MUSA и FICO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.
44.37%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
FICO
Fair Isaac Corporation
-35.43%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between MUSA and FICO is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.16

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.23

The correlation between MUSA and FICO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.73B

FICO:

$23.57B

EPS

MUSA:

$32.74

FICO:

$34.47

Коэффициент P/E

MUSA:

17.74

FICO:

31.66

Коэффициент PEG

MUSA:

0.96

FICO:

1.68

Коэффициент P/S

MUSA:

0.51

FICO:

10.78

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$21.48B

FICO:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$552.20M

FICO:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.10B

FICO:

$1.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Murphy USA Inc.

Fair Isaac Corporation

Доходность на риск

MUSA vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MUSA c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUSAFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.37

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

-0.68

+9.87

MUSA vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и FICO

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FICO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUSAFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-79.26%

+43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-50.93%

+31.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-61.28%

+25.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-61.28%

+25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-61.28%

+25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-54.18%

+47.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-18.16%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

27.43%

-20.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и FICO

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 10.30%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUSAFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

23.27%

-12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.32%

44.17%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

53.63%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

41.96%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.58%

38.61%

-7.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и FICO

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.42%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в -261.50M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 305.20M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.10M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.


Часто задаваемые вопросы


MUSA and FICO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (23.27%) compared to MUSA (10.30%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs FICO's -79.26%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор