PortfoliosLab logo
Сравнение MUSA с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUSA и FICO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности MUSA и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,070.89%
4,023.06%
MUSA
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.33

FICO:

2.07

Коэф-т Сортино

MUSA:

0.69

FICO:

2.64

Коэф-т Омега

MUSA:

1.09

FICO:

1.35

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.50

FICO:

2.34

Коэф-т Мартина

MUSA:

1.16

FICO:

5.18

Индекс Язвы

MUSA:

9.23%

FICO:

13.40%

Дневная вол-ть

MUSA:

28.34%

FICO:

33.32%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

MUSA:

-19.97%

FICO:

-11.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.04B

FICO:

$50.64B

EPS

MUSA:

$24.09

FICO:

$23.30

Коэффициент P/E

MUSA:

21.05

FICO:

89.29

Коэффициент PEG

MUSA:

1.86

FICO:

2.02

Коэффициент P/S

MUSA:

0.56

FICO:

27.52

Коэффициент P/B

MUSA:

11.86

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

FICO:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$1.50B

FICO:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$833.60M

FICO:

$829.07M

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 22.47% против 37.64% соответственно.


MUSA

С начала года

-11.40%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-12.54%

1 год

9.39%

5 лет

31.98%

10 лет

22.47%

FICO

С начала года

5.77%

1 месяц

25.56%

6 месяцев

-3.23%

1 год

68.27%

5 лет

41.67%

10 лет

37.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
2.07
MUSA
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и FICO

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUSA
Murphy USA Inc.
0.42%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и FICO

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.97%
-11.61%
MUSA
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и FICO

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.04%
12.09%
MUSA
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.71B
498.74M
(MUSA) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
12.7%
82.4%
(MUSA) Валовая рентабельность
(FICO) Валовая рентабельность
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.00M при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 411.11M при выручке в 498.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 245.65M при выручке в 498.74M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.50M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.62M при выручке в 498.74M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.