Сравнение MUSA с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или FICO.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и FICO
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 47.82%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 98.42%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 23.97% против 41.59% соответственно.
MUSA
47.82%
9.50%
19.27%
43.12%
35.10%
23.97%
FICO
98.42%
15.80%
69.00%
118.94%
45.55%
41.59%
Фундаментальные показатели
| MUSA | FICO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $56.23B |
| EPS | $24.17 | $20.56 |
| Цена/прибыль | 21.72 | 112.33 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 2.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.60B | $1.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.55B | $1.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.00B | $754.96M |
Основные характеристики
| MUSA | FICO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 7.13 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 23.82 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 5.02% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 30.14% |
| Макс. просадка | -33.72% | -79.26% |
| Текущая просадка | -1.92% | -1.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MUSA и FICO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и FICO
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и FICO
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и FICO
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.73%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности