PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с FICO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или FICO.

Корреляция

Корреляция между MUSA и FICO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MUSA и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,182.45%
3,692.26%
MUSA
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.65

FICO:

1.98

Коэф-т Сортино

MUSA:

1.09

FICO:

2.51

Коэф-т Омега

MUSA:

1.12

FICO:

1.34

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.78

FICO:

2.30

Коэф-т Мартина

MUSA:

1.87

FICO:

5.23

Индекс Язвы

MUSA:

8.99%

FICO:

13.07%

Дневная вол-ть

MUSA:

26.05%

FICO:

34.38%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

MUSA:

-12.35%

FICO:

-18.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.00B

FICO:

$47.08B

EPS

MUSA:

$23.85

FICO:

$22.34

Коэффициент P/E

MUSA:

20.96

FICO:

86.22

Коэффициент PEG

MUSA:

1.87

FICO:

1.86

Коэффициент P/S

MUSA:

0.56

FICO:

26.52

Коэффициент P/B

MUSA:

11.91

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.61B

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$832.80M

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 21.96% против 35.90% соответственно.

MUSA

С начала года

-2.96%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

3.32%

1 год

15.95%

5 лет

35.41%

10 лет

21.96%

FICO

С начала года

-2.72%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-2.87%

1 год

62.34%

5 лет

45.38%

10 лет

35.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.65
FICO: 1.98
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.09
FICO: 2.51
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.12
FICO: 1.34
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.78
FICO: 2.30
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 1.87
FICO: 5.23

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.98
MUSA
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и FICO

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и FICO

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-18.70%
MUSA
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и FICO

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 9.69%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
16.06%
MUSA
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию