Сравнение MUSA с FICO

С начала года, MUSA показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 21.63% против 37.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 5.73%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.