PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUSA с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MUSA и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.99%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 23.21% против 26.23% соответственно.


MUSA

1 день
-0.44%
1 месяц
-10.61%
С начала года
34.13%
6 месяцев
36.00%
1 год
28.49%
3 года*
24.16%
5 лет*
32.16%
10 лет*
23.21%

FICO

1 день
-0.68%
1 месяц
9.42%
С начала года
-30.99%
6 месяцев
-34.15%
1 год
-33.52%
3 года*
13.80%
5 лет*
18.93%
10 лет*
26.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и FICO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.
34.13%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
FICO
Fair Isaac Corporation
-30.99%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between MUSA and FICO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.23

The correlation between MUSA and FICO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.10B

FICO:

$27.71B

EPS

MUSA:

$28.85

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

MUSA:

18.71

FICO:

37.03

Коэффициент PEG

MUSA:

1.02

FICO:

1.97

Коэффициент P/S

MUSA:

0.53

FICO:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Murphy USA Inc.

Fair Isaac Corporation

Доходность на риск

MUSA vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSAFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.65

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-1.25

+4.24

MUSA vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSAFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.67

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.47

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MUSA и FICO

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FICO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUSAFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-79.26%

+43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-52.12%

+32.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-61.28%

+25.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-61.28%

+25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-61.28%

+25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-51.03%

+40.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-18.01%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

26.84%

-17.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и FICO

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 8.93%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUSAFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

14.07%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

38.61%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

50.22%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

40.62%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

38.01%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и FICO

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.45%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
691.68M
(MUSA) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
86.8%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.


Часто задаваемые вопросы


MUSA and FICO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.07%) compared to MUSA (8.93%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs FICO's -79.26%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор