PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с FSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с FSM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или FSM.

Корреляция

Корреляция между MUSA и FSM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MUSA и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,182.45%
41.57%
MUSA
FSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.65

FSM:

0.66

Коэф-т Сортино

MUSA:

1.09

FSM:

1.24

Коэф-т Омега

MUSA:

1.12

FSM:

1.16

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.78

FSM:

0.65

Коэф-т Мартина

MUSA:

1.87

FSM:

1.70

Индекс Язвы

MUSA:

8.99%

FSM:

21.50%

Дневная вол-ть

MUSA:

26.05%

FSM:

55.42%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

MUSA:

-12.35%

FSM:

-35.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.00B

FSM:

$1.88B

EPS

MUSA:

$23.85

FSM:

$0.41

Коэффициент P/E

MUSA:

20.96

FSM:

14.85

Коэффициент PEG

MUSA:

1.87

FSM:

0.00

Коэффициент P/S

MUSA:

0.56

FSM:

1.77

Коэффициент P/B

MUSA:

11.91

FSM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

FSM:

$839.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.61B

FSM:

$273.76M

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$832.80M

FSM:

$388.22M

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у FSM с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 21.96% против 5.28% соответственно.

MUSA

С начала года

-2.96%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

3.32%

1 год

15.95%

5 лет

35.41%

10 лет

21.96%

FSM

С начала года

42.89%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

17.88%

1 год

32.11%

5 лет

17.79%

10 лет

5.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.65
FSM: 0.66
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.09
FSM: 1.24
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.12
FSM: 1.16
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.78
FSM: 0.65
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 1.87
FSM: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSM равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.66
MUSA
FSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и FSM

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и FSM

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-35.74%
MUSA
FSM

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и FSM

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 9.69%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 20.23%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
20.23%
MUSA
FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию