PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с FSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUSA и FSM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MUSA с FSM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или FSM.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

-0.02

FSM:

-0.11

Коэф-т Сортино

MUSA:

0.00

FSM:

0.22

Коэф-т Омега

MUSA:

1.00

FSM:

1.03

Коэф-т Кальмара

MUSA:

-0.17

FSM:

-0.12

Коэф-т Мартина

MUSA:

-0.37

FSM:

-0.30

Индекс Язвы

MUSA:

10.47%

FSM:

21.61%

Дневная вол-ть

MUSA:

28.19%

FSM:

55.97%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

MUSA:

-23.00%

FSM:

-38.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$8.58B

FSM:

$1.84B

EPS

MUSA:

$23.83

FSM:

$0.52

Коэффициент P/E

MUSA:

18.22

FSM:

11.15

Коэффициент PEG

MUSA:

1.63

FSM:

0.00

Коэффициент P/S

MUSA:

0.49

FSM:

1.59

Коэффициент P/B

MUSA:

11.92

FSM:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.93B

FSM:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$2.31B

FSM:

$389.63M

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$986.70M

FSM:

$544.25M

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у FSM с доходностью 36.36%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 22.28% против 4.25% соответственно.

MUSA

С начала года

-14.75%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-0.64%

3 года

20.19%

5 лет

30.40%

10 лет

22.28%

FSM

С начала года

36.36%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

22.38%

1 год

-6.10%

3 года

21.40%

5 лет

5.43%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Fortuna Silver Mines Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FSM равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и FSM

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и FSM

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FSM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и FSM

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 14.55%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.53B
290.15M
(MUSA) Общая выручка
(FSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и FSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Fortuna Silver Mines Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
10.7%
39.9%
(MUSA) Валовая рентабельность
(FSM) Валовая рентабельность
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.60M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 290.15M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.00M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.86M при выручке в 290.15M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 290.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.