Сравнение MUSA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или SPY.
Корреляция
Корреляция между MUSA и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и SPY
Основные характеристики
MUSA:
0.53
SPY:
0.32
MUSA:
0.90
SPY:
0.51
MUSA:
1.10
SPY:
1.07
MUSA:
0.60
SPY:
0.39
MUSA:
1.52
SPY:
1.52
MUSA:
8.53%
SPY:
3.13%
MUSA:
24.63%
SPY:
14.74%
MUSA:
-33.72%
SPY:
-55.19%
MUSA:
-13.43%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.16% против 11.89% соответственно.
MUSA
-4.16%
3.34%
-0.39%
15.02%
42.37%
21.16%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MUSA и SPY
MUSA
SPY
Сравнение MUSA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и SPY
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и SPY
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и SPY
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.