PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFPT с VTI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или VTI.

Корреляция

Корреляция между UFPT и VTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.06

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

UFPT:

0.28

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

UFPT:

1.03

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.07

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

UFPT:

-0.15

VTI:

2.80

Индекс Язвы

UFPT:

24.34%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

UFPT:

52.73%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

UFPT:

-29.33%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 29.01% против 12.18% соответственно.

UFPT

С начала года

3.59%

1 месяц

23.29%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-3.11%

5 лет

43.91%

10 лет

29.01%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.20%

5 лет

17.04%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и VTI

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и VTI

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и VTI

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...