Сравнение UFPT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или VTI.
Основные характеристики
UFPT | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 58.48% | 20.18% |
Дох-ть за 1 год | 90.44% | 32.92% |
Дох-ть за 3 года | 61.72% | 6.99% |
Дох-ть за 5 лет | 45.01% | 14.37% |
Дох-ть за 10 лет | 28.40% | 12.40% |
Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.97 |
Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.93 |
Коэф-т Омега | 1.33 | 1.55 |
Коэф-т Кальмара | 3.04 | 3.76 |
Коэф-т Мартина | 12.26 | 19.19 |
Индекс Язвы | 8.12% | 1.93% |
Дневная вол-ть | 47.76% | 12.50% |
Макс. просадка | -88.53% | -55.45% |
Текущая просадка | -23.93% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между UFPT и VTI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и VTI
С начала года, UFPT показывает доходность 58.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 28.40% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и VTI
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и VTI
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и VTI
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.