PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UFPT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UFPTVTI
Дох-ть с нач. г.58.48%20.18%
Дох-ть за 1 год90.44%32.92%
Дох-ть за 3 года61.72%6.99%
Дох-ть за 5 лет45.01%14.37%
Дох-ть за 10 лет28.40%12.40%
Коэф-т Шарпа2.082.97
Коэф-т Сортино2.773.93
Коэф-т Омега1.331.55
Коэф-т Кальмара3.043.76
Коэф-т Мартина12.2619.19
Индекс Язвы8.12%1.93%
Дневная вол-ть47.76%12.50%
Макс. просадка-88.53%-55.45%
Текущая просадка-23.93%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UFPT и VTI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и VTI

С начала года, UFPT показывает доходность 58.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 28.40% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.30%
10.87%
UFPT
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UFPT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UFPT, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UFPT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UFPT, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UFPT, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.26
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.19

Сравнение коэффициента Шарпа UFPT и VTI

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.97
UFPT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и VTI

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UFPT
UFP Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и VTI

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.93%
-2.31%
UFPT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и VTI

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.76%
3.25%
UFPT
VTI