Сравнение UFPT с VTI

С начала года, UFPT показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 23.84% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UFPT и VTI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и VTI.

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.