PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSA с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSA и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSA и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSA
Murphy USA Inc.		22.82%-19.15%41.27%28.20%41.02%49.47%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

MUSA

1 день
0.17%
1 месяц
22.76%
С начала года
22.82%
6 месяцев
25.82%
1 год
4.74%
3 года*
24.84%
5 лет*
28.42%
10 лет*
23.45%

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BAHMUSA с SPYMUSA с FINV
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

MUSA vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSABALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.51

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.32

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.95

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

12.95

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSABALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.51

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.71

-0.95

Корреляция

Корреляция между MUSA и BALT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и BALT

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и BALT

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSABALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-4.89%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.25%

-3.48%

-27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-0.92%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-0.35%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.30%

0.52%

+20.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и BALT

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSABALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

0.62%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

1.84%

+23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

4.48%

+32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

3.36%

+25.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

3.36%

+27.53%