Сравнение MUSA с BALT
MUSA (Murphy USA Inc.) is a stock, while BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Over the past 3 years, MUSA returned 24.16%/yr vs 7.35%/yr for BALT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.
MUSA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.21%
BALT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSA и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 34.13% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 49.47% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.03% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Correlation
The correlation between MUSA and BALT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between MUSA and BALT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. BALT — Ранг доходности на риск
MUSA
BALT
Сравнение MUSA c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.70 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.25 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 23.31 | -20.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.29 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.80 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и BALT
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -4.89% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -1.15% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -4.89% | -30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | 0.00% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -0.34% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 0.31% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и BALT
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 0.37% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 1.56% | +27.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 2.19% | +35.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 3.31% | +26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 3.31% | +27.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и BALT
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.45% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MUSA and BALT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (8.93%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs BALT's -4.89%.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор