PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUSA с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSA с BALT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUSA (Murphy USA Inc.) is a stock, while BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, MUSA returned 34.04%/yr vs 6.02%/yr for BALT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 48.86%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.78%.

MUSA

1 день
0.90%
1 месяц
5.09%
6 месяцев
32.70%
С начала года
48.86%
1 год
44.15%
3 года*
24.58%
5 лет*
34.04%
10 лет*
23.30%

BALT

1 день
0.04%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.38%
С начала года
2.78%
1 год
6.89%
3 года*
7.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSA
Murphy USA Inc.		48.86%-19.15%41.27%28.20%41.02%49.89%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.78%6.65%9.98%7.45%2.54%0.91%

Correlation

The correlation between MUSA and BALT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.14

The correlation between MUSA and BALT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с WSMMUSA с FSMMUSA с XPOMUSA с BAHMUSA с SPYMUSA с FINV
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BUFDBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

MUSA vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSABALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.20

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.91

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.70

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

6.00

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

22.39

-17.95

MUSA vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и BALT

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSABALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-4.89%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-1.15%

-18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-4.89%

-30.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-4.89%

-30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

0.00%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-0.34%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

0.31%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и BALT

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSABALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

0.37%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

1.40%

+30.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.90%

2.16%

+37.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

3.29%

+27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.56%

3.28%

+28.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и BALT

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.41%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Часто задаваемые вопросы

MUSA and BALT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (11.36%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs BALT's -4.89%.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор