Сравнение MUSA с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или BALT.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и BALT
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 9.19%.
MUSA
47.82%
9.50%
19.27%
43.12%
35.10%
23.97%
BALT
9.19%
0.66%
5.67%
10.23%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MUSA | BALT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 5.12 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.76 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 5.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 29.42 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 3.00% |
| Макс. просадка | -33.72% | -2.16% |
| Текущая просадка | -1.92% | -0.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MUSA и BALT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и BALT
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и BALT
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки BALT в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и BALT
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.