PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с BALT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSA с BALT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или BALT.

Корреляция

Корреляция между MUSA и BALT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MUSA и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.45%
21.73%
MUSA
BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.65

BALT:

1.60

Коэф-т Сортино

MUSA:

1.09

BALT:

2.39

Коэф-т Омега

MUSA:

1.12

BALT:

1.41

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.78

BALT:

1.64

Коэф-т Мартина

MUSA:

1.87

BALT:

8.51

Индекс Язвы

MUSA:

8.99%

BALT:

0.94%

Дневная вол-ть

MUSA:

26.05%

BALT:

5.00%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

BALT:

-4.89%

Текущая просадка

MUSA:

-12.35%

BALT:

-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью -0.35%.

MUSA

С начала года

-2.96%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

3.32%

1 год

15.95%

5 лет

35.41%

10 лет

21.96%

BALT

С начала года

-0.35%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.11%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.65
BALT: 1.60
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.09
BALT: 2.39
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.12
BALT: 1.41
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.78
BALT: 1.64
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 1.87
BALT: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.60
MUSA
BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и BALT

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и BALT

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-1.82%
MUSA
BALT

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и BALT

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
3.95%
MUSA
BALT