Сравнение UFPT с O
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, UFPT returned 26.45%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 26.45% против 4.67% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 31.18%
- 10 лет*
- 26.45%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам UFPT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 1.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UFPT and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$8.81
O:
$1.17
UFPT:
25.48
O:
50.88
UFPT:
0.48
O:
4.14
UFPT:
2.87
O:
6.88
UFPT:
$608.85M
O:
$5.92B
UFPT:
$172.62M
O:
$3.89B
UFPT:
$111.39M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. O — Ранг доходности на риск
UFPT
O
Сравнение UFPT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.16 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 2.91 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.81 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.13 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.18 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и O
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -48.45% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -11.10% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -26.49% | -21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -34.48% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -48.28% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.36% | -10.39% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -9.21% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 4.42% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и O
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 5.47% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 11.72% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.48% | 15.92% | +27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 18.87% | +25.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.61% | 25.62% | +13.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и O
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и O
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (9.76%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор