Сравнение MUSA с WSM
MUSA (Murphy USA Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MUSA returned 23.21%/yr vs 25.59%/yr for WSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 23.21% против 25.59% соответственно.
MUSA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.21%
WSM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 55.00%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 25.59%
Сравнение доходности по годам MUSA и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 34.13% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 17.35% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between MUSA and WSM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between MUSA and WSM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$10.10B
WSM:
$24.95B
MUSA:
$28.85
WSM:
$8.93
MUSA:
18.71
WSM:
23.31
MUSA:
1.02
WSM:
4.71
MUSA:
0.53
WSM:
3.22
MUSA:
15.33
WSM:
13.34
MUSA:
$19.68B
WSM:
$7.88B
MUSA:
$487.10M
WSM:
$3.63B
MUSA:
$1.06B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. WSM — Ранг доходности на риск
MUSA
WSM
Сравнение MUSA c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 3.14 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.50 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и WSM
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -89.01% | +53.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -23.27% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -36.79% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -51.92% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -59.71% | +24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -5.33% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -25.05% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 10.23% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и WSM
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 8.93%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 11.02% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 24.42% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 33.63% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 44.64% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 44.22% | -13.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и WSM
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WSM в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.45% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и WSM
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and WSM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (11.02%) compared to MUSA (8.93%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор