PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с WSM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или WSM.

Корреляция

Корреляция между MUSA и WSM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MUSA и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,196.14%
591.20%
MUSA
WSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.71

WSM:

0.14

Коэф-т Сортино

MUSA:

1.17

WSM:

0.61

Коэф-т Омега

MUSA:

1.13

WSM:

1.08

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.85

WSM:

0.21

Коэф-т Мартина

MUSA:

2.04

WSM:

0.55

Индекс Язвы

MUSA:

9.02%

WSM:

14.11%

Дневная вол-ть

MUSA:

26.05%

WSM:

54.89%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

MUSA:

-11.41%

WSM:

-30.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$9.73B

WSM:

$18.70B

EPS

MUSA:

$24.12

WSM:

$8.78

Коэффициент P/E

MUSA:

20.38

WSM:

17.22

Коэффициент PEG

MUSA:

1.80

WSM:

2.02

Коэффициент P/S

MUSA:

0.54

WSM:

2.42

Коэффициент P/B

MUSA:

11.46

WSM:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

WSM:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.61B

WSM:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$832.80M

WSM:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -17.73%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции WSM по среднегодовой доходности: 22.49% против 17.92% соответственно.

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.69%

10 лет

22.49%

WSM

С начала года

-17.73%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

13.06%

1 год

8.84%

5 лет

40.41%

10 лет

17.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.71
WSM: 0.14
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.17
WSM: 0.61
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.13
WSM: 1.08
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.85
WSM: 0.21
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 2.04
WSM: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.14
MUSA
WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и WSM

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности WSM в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и WSM

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.41%
-30.22%
MUSA
WSM

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и WSM

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 9.71%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 25.36%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.71%
25.36%
MUSA
WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию