Сравнение UFPT с XPEL

С начала года, UFPT показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -22.25%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 26.57% против 33.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни UFPT, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с XPEL, Inc. (XPEL) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.