PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с ORLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или ORLY.

Корреляция

Корреляция между MUSA и ORLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MUSA и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,196.14%
1,004.46%
MUSA
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.71

ORLY:

1.12

Коэф-т Сортино

MUSA:

1.17

ORLY:

1.68

Коэф-т Омега

MUSA:

1.13

ORLY:

1.20

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.85

ORLY:

1.29

Коэф-т Мартина

MUSA:

2.04

ORLY:

5.26

Индекс Язвы

MUSA:

9.02%

ORLY:

4.43%

Дневная вол-ть

MUSA:

26.05%

ORLY:

20.79%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

MUSA:

-11.41%

ORLY:

-6.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$9.73B

ORLY:

$77.09B

EPS

MUSA:

$24.12

ORLY:

$40.81

Коэффициент P/E

MUSA:

20.38

ORLY:

33.01

Коэффициент PEG

MUSA:

1.80

ORLY:

2.11

Коэффициент P/S

MUSA:

0.54

ORLY:

4.57

Коэффициент P/B

MUSA:

11.46

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.61B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$832.80M

ORLY:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 22.49% против 19.87% соответственно.

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.69%

10 лет

22.49%

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

12.70%

1 год

29.03%

5 лет

28.27%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.71
ORLY: 1.12
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.17
ORLY: 1.68
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.13
ORLY: 1.20
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.85
ORLY: 1.29
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 2.04
ORLY: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.12
MUSA
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и ORLY

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и ORLY

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.41%
-6.58%
MUSA
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и ORLY

Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 9.71% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.71%
9.49%
MUSA
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию