PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUSA с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUSA и ORLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MUSA и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,139.42%
1,039.61%
MUSA
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.49

ORLY:

1.14

Коэф-т Сортино

MUSA:

0.86

ORLY:

1.73

Коэф-т Омега

MUSA:

1.10

ORLY:

1.21

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.57

ORLY:

1.26

Коэф-т Мартина

MUSA:

1.42

ORLY:

4.42

Индекс Язвы

MUSA:

8.62%

ORLY:

5.13%

Дневная вол-ть

MUSA:

24.70%

ORLY:

19.90%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

MUSA:

-15.29%

ORLY:

-3.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$9.30B

ORLY:

$79.56B

EPS

MUSA:

$24.11

ORLY:

$40.72

Цена/прибыль

MUSA:

19.50

ORLY:

34.13

PEG коэффициент

MUSA:

1.77

ORLY:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

ORLY:

$12.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.61B

ORLY:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$833.20M

ORLY:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 17.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUSA имеют среднегодовую доходность 21.03%, а акции ORLY немного отстают с 20.50%.


MUSA

С начала года

-6.22%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

-2.59%

1 год

14.20%

5 лет

41.68%

10 лет

21.03%

ORLY

С начала года

17.21%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

20.35%

1 год

26.39%

5 лет

36.41%

10 лет

20.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MUSA: 0.49
ORLY: 1.14
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 0.86
ORLY: 1.73
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.10
ORLY: 1.21
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MUSA: 0.57
ORLY: 1.26
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MUSA: 1.42
ORLY: 4.42

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
1.14
MUSA
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и ORLY

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.
0.40%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и ORLY

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.29%
-3.61%
MUSA
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и ORLY

Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 7.51% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
7.73%
MUSA
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab