PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с LLY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MUSA (Murphy USA Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MUSA returned 22.11%/yr vs 33.74%/yr for LLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 32.98%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 22.11% против 33.74% соответственно.

MUSA

1 день
1.67%
1 месяц
5.75%
С начала года
32.98%
6 месяцев
31.96%
1 год
31.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
32.71%
10 лет*
22.11%

LLY

1 день
1.81%
1 месяц
11.31%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.40%
1 год
59.73%
3 года*
38.89%
5 лет*
41.22%
10 лет*
33.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		32.98%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
LLY
Eli Lilly and Company		14.83%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between MUSA and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.15

The correlation between MUSA and LLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.01B

LLY:

$1.10T

EPS

MUSA:

$29.26

LLY:

$28.16

Коэффициент P/E

MUSA:

18.29

LLY:

43.68

Коэффициент PEG

MUSA:

0.99

LLY:

0.88

Коэффициент P/S

MUSA:

0.51

LLY:

15.28

Коэффициент P/B

MUSA:

15.20

LLY:

35.32

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с WSMMUSA с FSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

MUSA vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.56

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.17

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.59

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

6.47

-3.22

MUSA vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и LLY

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-68.24%

+32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-23.18%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-34.48%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-34.48%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-34.48%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.04%

0.00%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-19.20%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

9.26%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и LLY

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

10.06%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.34%

27.75%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

38.44%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

32.44%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

30.26%

+1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и LLY

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности LLY в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.53%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.82B
19.80B
(MUSA) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
79.0%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (14.17%) compared to LLY (10.06%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор