PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSA с IWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) is a stock, while IWL (iShares Russell Top 200 ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Over the past 10 years, MUSA returned 23.21%/yr vs 16.38%/yr for IWL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции IWL по среднегодовой доходности: 23.21% против 16.38% соответственно.

MUSA

1 день
-0.44%
1 месяц
-10.61%
С начала года
34.13%
6 месяцев
36.00%
1 год
28.49%
3 года*
24.16%
5 лет*
32.16%
10 лет*
23.21%

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и IWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		34.13%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between MUSA and IWL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.29

The correlation between MUSA and IWL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

MUSA vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSAIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.39

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.24

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.96

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

13.13

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IWL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSAIWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.39

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.86

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MUSA и IWL

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSAIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-32.71%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-9.83%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-19.15%

-16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-25.65%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-32.71%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-0.39%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-3.88%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.21%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и IWL

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSAIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

2.95%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

9.15%

+19.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

12.19%

+25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

17.16%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

18.08%

+13.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и IWL

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IWL в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSA and IWL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (8.93%) compared to IWL (2.95%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs IWL's -32.71%.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор