PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с IESC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MUSA returned 23.20%/yr vs 48.95%/yr for IESC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 35.73%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 23.20% против 48.95% соответственно.

MUSA

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.37%
С начала года
35.73%
6 месяцев
39.49%
1 год
29.20%
3 года*
24.86%
5 лет*
32.62%
10 лет*
23.20%

IESC

1 день
1.97%
1 месяц
10.23%
С начала года
88.91%
6 месяцев
66.06%
1 год
162.49%
3 года*
140.27%
5 лет*
69.06%
10 лет*
48.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		35.73%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
IESC
IES Holdings, Inc.		88.91%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between MUSA and IESC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.17

The correlation between MUSA and IESC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.22B

IESC:

$14.83B

EPS

MUSA:

$28.85

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

MUSA:

18.93

IESC:

38.98

Коэффициент PEG

MUSA:

1.03

IESC:

0.47

Коэффициент P/S

MUSA:

0.53

IESC:

4.08

Коэффициент P/B

MUSA:

15.51

IESC:

13.83

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

MUSA vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSAIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.64

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.84

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

7.50

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

21.33

-18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSAIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.64

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.05

+0.72

Просадки

Сравнение просадок MUSA и IESC

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSAIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-98.32%

+62.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-21.80%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-49.23%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-54.22%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-54.28%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-0.97%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-55.01%

+45.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

7.66%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и IESC

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 7.83%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSAIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

11.77%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

49.79%

-21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

62.06%

-23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

53.94%

-23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

48.10%

-16.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и IESC

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
974.20M
(MUSA) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
24.5%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and IESC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (11.77%) compared to MUSA (7.83%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор